주식 추적기

마지막 업데이트: 2022년 3월 20일 | 0개 댓글
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출처 : https://docs.google.com/spreadsheets/

치킨요정의 경제공부방

이전에 ETF의 순자산가치와 종가 사이의 괴리율에 대해 포스팅한적이 있는데요, 오늘은 괴리율과 비슷하지만 조금은 다른 내용인 추적오차에 대해 이야기해보려고 합니다.

ETF의 추적오차란 과연 무엇을 뜻하며 투자자들에게 어떤 영향을 미치는 변수일까요? 바로 알아보겠습니다.

ETF 추적오차란?

○ 추적오차(Tracking Error)

ETF의 순자산가치(NAV)는 벤치마크하는 지수를 정확히 추종해야 함. 그러나, 자산운용사가 ETF를 운용하다보면 ETF의 순자산가치가 벤치마크 지수를 정확히 따라가지 못할 수 있음. 일정기간동안 ETF 순자산가치와 벤치마크지수의 차이에 대해 표준편차 값을 구할 수 있는데, 이 표준편차 값이 바로 추적오차임.

추적오차는 자산운용사가 ETF를 운용하면서 필연적으로 발생할 수밖에 없는 현상입니다. KODEX200과 코스피200지수를 예를 들어 설명해볼게요.

아시다시피, 코스피200 지수는 우리나라 코스피시장을 대표하는 200개의 종목을 담은 지수입니다. ETF의 운용한계(투자금의 한계)상 이 종목들을 정확히 같은 비율대로 ETF 포트폴리오에 편입시키는건 불가능합니다. (이론상 지수와 정확히 같은 비율로 담기 위해서는 해당지수에 편입된 종목들의 발행주식을 전부 매수해야 합니다. 코스피200의 경우 수백조원의 투자자금이 있어야겠네요.)

그래서 KODEX200 ETF는 한정된 투자금으로 코스피200지수를 추종하기 위해 해당 지수에 편입된 종목을 유사한 비율로 조금씩 포트폴리오에 담게 됩니다. 따라서 KODEX200과 코스피200지수는 필연적으로 오차가 발생하게 됩니다. (이를 초과수익률이라고 하며, 사실 추적오차는 이것과는 조금 다른 얘기입니다. 밑에서 주식 추적기 다시 다뤄볼게요.)

코스피200 지수가 변동하게되면, KODEX200 가격도 변동하게 됩니다. 그러나, 애초에 같은 비율로 종목을 담은 것이 아니므로, 둘 사이의 변동성에 차이가 생기기 시작합니다. 펀드매니저는 이 차이를 없애기 위해 매일매일 KODEX200 구성종목을 사고팔면서 비율을 조절하게 됩니다. 지수와의 오차를 줄이기 위해 말이죠.

위의 내용을 이해하셨다면 대충 ETF가 어떤 방식으로 운용되는지 이해하실 겁니다.

추적오차는 차이의 표준편차
사전적 vs 사후적 추적오차

이론적으로 좀 더 들어가보겠습니다. 추적오차는 2가지 종류가 있습니다.

○ 사전적 추적오차(Predicted Tracking Error)

현재의 투자의사결정에 따른 미래 추가수익률의 표준편차를 측정하는 방식.(미래지향적 지표) 쉽게 얘기해서 벤치마크 대비 ETF의 추적오차에 대한 위험도를 뜻하며, 사전적 추적오차가 클 수록 ETF의 수익률과 벤치마크지수의 수익률의 차이가 높을 확률을 뜻함.

○ 사후적 추적오차 (Realized Tracking 주식 추적기 Error)

과거기간동안 이뤄진 벤치마크와 ETF 순자산가치 사이 초과수익률의 표준편차를 측정하는 방식.(과거지향적 지표) 일반적으로 우리가 알고 있는 추적오차는 바로 이 사후적 추적오차임.

사전적 추적오차는 예측지표이며, 사후적 추적오차가 우리가 아까 배웠던 추적오차입니다. 이 사후적 추적오차의 공식은 아래와 같습니다.

위의 공식에서 괄호부분이 바로 표준편차입니다. 초과수익률의 평균에 대한 표준편차이죠. 여기서 간과해서는 안되는 부분이 하나 있습니다. 통계를 배우신 분이라면 바로 이해가 가시겠지만, 추적오차는 표준편차이며, 따라서 벤치마크와 ETF NAV와의 차이가 크다고 꼭 추적오차가 크다는것을 의미하는 것은 아닙니다. 이게 의미하는게 뭘까요?

추적오차는 단순히 지수 대비 ETF의 초과수익률을 의미하는게 아니다

위의 공식에다가 값을 대입해보면 추적오차의 정확한 의미를 알 수 있는데요, 예를 들어 보겠습니다. 아래 두가지의 ETF 상품의 추적오차를 비교해보려고 합니다.

① 벤치마크지수 A를 추종하는 ETF ⓐ, 추종배율은 100배임.

② 벤치마크지수 A를 추종하는 ETF ⓑ, 추종배율은 100배임.

ETF ⓐ,ⓑ는 모두 지수 A를 추종하는 상품입니다. 추종배율은 100배이죠. 즉, 지수 A가 100이라면, 각각의 ETF는 10,000원이 되어야 합니다. 하지만, 실제 각각의 ETF의 순자산가치는 100배를 정확히 추종하지 못했으며, 아래은 초과수익률을 냈다고 가정해볼게요.

선요약 : 레딧 Reddit WallStreetBets에서 가장많이 언급된, 새로운 Meme 주식인 Microvision 마이크로비전(티커:MVIS)이 폭등했다. 4월29일 장마감후 실적발표 예상.

Microvision _ 출처:seekingalpha.com

MicroVision (MVIS)의 주가는 월요일 소셜 미디어 사이트의 거래자들이, 주식을 잠재적인 숏 스퀴즈 후보로 확인한 후 급등했습니다.

감정 추적기 SwaggyStocks에 따르면 자동차 라이더 센서 및 증강 현실(AR)용 레이저 스캐닝 기술을 개발하는 마이크로 비전은 월요일 Reddit의 인기있는 WallStreetBets 포럼에서 가장 많이 언급 된 주식입니다.

MicroVision은 Reddit의 WallStreetBets 그룹의 990 만 회원 중 가장 선호하는 주식이되었습니다.

회사 주식의 거의 20 %가 부족한 상태에서 거래자들은 숏스퀴징에 불을 붙이기 위해 소셜 미디어 사이트에서 매수를 코디네이트하려고합니다.

MicroVision의 주식 가격을 올림으로써 이러한 거래자들은, 공매도를 강제로 자신의 포지션에서 벗어나기를 희망합니다.

이를 위해 공매도자는 자신이 공매한 주식을 다시 사야합니다.

이러한 강제 매수는 크게 공매도 된 주가의 상승을 가속화 할 수 있으며,

이러한 역학은 지난주 MicroVision의 주가가 100 % 이상 상승하는 데 기여할 가능성이 높습니다.

MicroVision의 상승을 희망하는 투자자들은 스캐닝 및 센서 기술과 증강 현실 및 자율 주행 차량과 같이 빠르게 성장하는 시장에서 잠재적인 응용 분야를 선전했습니다.

MicroVision은 또한 대기업의 인수 대상이 될 수 있다는 소문도 있습니다.

그러나 하락을 예상하는 투자자들은 MicroVision의 주가가 현재 재무 지표와 단기 성장 전망에 의해 지원되지 않는 수준으로 상승했다고 주장합니다.

따라서 그들은 주가가 하락할 것이라고 주장합니다.

MicroVision은 4 월 주식 추적기 29 일 장이 마감된 후 1 분기 실적을 발표 할 예정입니다.

# 본 글은 주식 매수 매도 추천글이 아닙니다. 또한, 단순한 정보 정리를 위함이며, 투자 권유를 위한 글은 아닙니다.

주식 추적기

입력 : 2008-03-25 10:43:57 수정 : 2008-03-25 10:43:57

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최근 10년 사이에 100배 성장한 Domino's Pizza (DPZ)주식 추적기

미국 주식 중에 지난 10년 동안 주가가 안정적으로 성장한 기업을 꼽으라면 대부분 기술주를 주도하는 FAANG으로 불리우는 애플(Apple), 아마존(Amazon), 구글(Google), 페이스북(Facebook), 넷플릭스(Netflix)를 떠올릴 것입니다. 그런데 이런 FAANG보다 더 빠른 성장을 보여줬던 기업이 있있었는데, 바로 그 기업은 도미노피자 입니다.

10년 사이 만에 100배 이상 주식 추적기 성장

먼저 도미노피자의 주가 흐름은 살펴보면, 2008월 3달러하던 2020년 3월 20일자 기준 320달러로 무려 100배이상 성장하였습니다. FAANG보다 더 빠른 성장을 보여준 업체가 피자회사라는 사실에 더욱 놀랍습니다. 피자회사이 이토록 성장할 수 있었던 이유가 궁금해졌습니다.

Domino’s Pizza Stock Price History Chart 2008.01~2020.03 (source: Yahoo Finance )

도미노피자의 성장 스토리는

2010년, 패트릭 도일(Patrick Doyle)이 CEO로 선임되면서 핵심 부분의 혁신이 시작됩니다.

Patrick Doyle, 2010~2018 Domino’s Pizza CEO

당시 저는 스스로 세 가지 목표를 설정했습니다. 저는 우리가 세계 최고의 피자 회사가되기를 원했습니다. 나는 도미노가 주식 추적기 프랜차이즈에게 고객들에게 극적으로 더 나은 경험을 제공함으로써 그들의 투자 수익을 최대한으로 제공하기를 원했다. 앞으로 더 나은 주식 추적기 주식 추적기 결과를 얻을 수있는 리더십 팀을 원했습니다 . 우리가 그 목표를 모두 달성했다고 자랑스럽게 생각하며, Domino가 그 목표를 잘 알고 있음을 알게 할 것입니다. Patrick Doyle CEO Interview , 2010

서비스 품질… 맛과 배달

고객이 선호하는 피자 맛은 처키치즈(Chuck E Cheese’s)의 피자와 비슷한 맛을 선호하는 것으로 나타났습니다. 도미노 피자가 경쟁력으로 내세울만한 부분은 “30분 배달보증”이라는 빠른 배달을 보장해주는 것이었습니다. 하지만, 맛없는 피자를 빨리 주식 추적기 받는다고 고객들이 만족하겠는가?라는 문제에 접근합니다. 먼저, 조리법을 개편하여 치츠와 소스를 개선하고, “30분 배달보증”을 가감하게 없애버립니다. 미국 내에서 “피자배달이 911보다 빠르다”는 농담이 있을 만큼 피자업계의 빠른 배달 경쟁은 치열하였습니다. 뿐만 아니라, 주식 추적기 슈퍼볼 기간처럼 주문이 폭증하는 기간에는 30분 배달이 지킬 수 없는 약속으로 고객의 경험을 악화시킨다고 판단한 것입니다. 30분 배달보증 대신할 피자추적기(Pizza Tracker)라는 서비스가 등장하게 됩니다. 피자 추적기는 매장 직원이 진행 단계마다 주식 추적기 온라인에 ‘주문접수→준비→굽기→완성→배달시작’ 기록 버튼을 눌러 온라인 주문 사이트나 스마트폰 앱에 표시를 해주는 것입니다. 도미노피자는 피자추적기를 주요 주식 추적기 기술 여겨 특허까지 출원하였습니다. 초기에는 콜라 주문시에도 굽기 상태가 표시 되는 등의 오류로 비난이 있었으나, 물건이 배달되기까지 진행 상황을 알 수 있다면, 시간이 더 걸리더라도 무작정 기다리는 것보다 낫다는 긍정적인 호응을 얻습니다.

구글 파이낸스(google finance) 함수를 이용한 주식 정보 정리하기(w/구글스프레드시트)

검색을 하다보니 "구글 파이낸스(google finance)" 함수가 눈에 들어왔습니다.

우선 이 기능을 이용하기 위해서는,

구글에서 제공하는 서비스 중 하나인,

"구글 스프레드시트"에서 사용해야 합니다.

출처 : https://www.google.com/intl/ko_kr/sheets/about/

구글 스프레드시트(약칭 "구글 시트")란,

마이크로소프트의 "엑셀"과 유사한(거의 동일한?) 프로그램이고,

구글에서 "무료"로 제공하는 웹 기반 소프트웨어 입니다.

웬만한 엑셀의 기능을 사용할 수 있으면서도,

개인 PC, 핸드폰, 태블릿 등 에서 모두 사용가능하다는 점에서 강력한 tool 중의 하나입니다.

문서를 손쉽게(링크를 통해서) 공유할 수 있습니다.

출처 : https://docs.google.com/spreadsheets/

저는 이미 몇 개의 문서를 생성했습니다만,

위 그림의 우측 하단의 "+" 버튼을 누르면 새로운 문서를 생성할 수 있습니다.

출처 : 구글 시트

제목을 입력하고, (예 : 주식 현황)

위 sheet의 한 cell을 선택(클릭)해서 수식 등을 입력하면 됩니다.

구글 파이낸스 함수를 실행해보겠습니다.

"삼성전자"를 예를 들어서, 구글 파이낸스 함수를 적용해보겠습니다.

그 전에 먼저 기본적으로 입력해야 할 것이 있는데요,

미국 주식창에서 "증권을 주식 호가 시스템에 표시할 때 사용하는 약어"입니다.

쉽게 표현하자면, 해당 회사의 "약어"라고 말할 수 있겠는데요,

애플은 APPL, 테슬라는 TSLA, 마이크로소프트는 MSFT 등으로 표기하는데,

아니, 이 양반아 여긴 미국이 아닌 한국인데,

우리나라에는 "종목코드" 라는 게 있습니다.

출처 : 네이버 검색화면

위와 같이 "종목코드" 005930이 보입니다.

이게 있어야, 이제 함수를 적용할 수 있는데요,

자, 그럼 이제. 구글 파이낸스 함수를 적용해보겠습니다.

발행주식총수(shares)

발행주식수를 구하는 속성은 "shares"이며,

다음과 같이 입력하면 됩니다.

=googlefinance(Ticker가 입력된 셀,"shares")

Ticker 입력 셀이 "B7"이므로 B7이라고 입력합니다. 띄어쓰지 않습니다. 소문자로 입력합니다.

자동으로 "발행주식총수"를 불러오게 됩니다.

이런식으로 다음과 같은 속성들을 적용할 수 있으므로,

본인이 필요한 속성들을 골라서 적용해보면 되겠습니다.

"price" - 실시간 가격 정보로 최대 20분까지 지연됩니다.

"priceopen" - 개장 시점의 가격입니다.

"high" - 현재 날짜의 최고가입니다.

"low" - 현재 날짜의 최저가입니다.

"volume" - 현재 날짜의 거래량입니다.

"marketcap" - 주식의 시가 총액입니다.

"tradetime" - 마지막 거래 시간입니다.

"datadelay" - 실시간 데이터의 지연 정도입니다.

"volumeavg" - 일일 평균 거래량입니다.

"pe" - 가격 대 수익률입니다.

"high52" - 52주 최고가입니다.

"low52" - 52주 최저가입니다.

"change" - 전 거래일 마감 이후의 가격 변동입니다.

"changepct" - 전 거래일 마감 이후 주식 가격의 백분율 변동입니다.주식 추적기

"closeyest" - 전일 종가입니다.

"shares" - 발행 주식 수입니다.

"통화" - 유가증권이 거래되는 통화입니다. 통화에는 거래 기간이 없으므로 이 인수에 대해 open, low, high 또는 volume을 사용하면 결과가 반환되지 않습니다.


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