무위험 거래

마지막 업데이트: 2022년 4월 4일 | 0개 댓글
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KOASAS

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신용파생상품은 기초자산의 보유 또는 거래 등으로 인하여 발생하는 다양한 위험요인 중에서 신용위험만을 분리하여 거래 상대방에게 전가시킴으로써 금융기관의 신용위험에 대한 신용위험 노출을 효율적으로 관리할 수 있도록 해주는 금융계약으로 정의된다. 현재 신용파생상품은 시장의 변동성 증가에 따른 위험을 헷지하기 위해 세계시장에서는 아주 보편화되고 있고, 동 상품의 급속한 증가에 따라 학문적, 실무적인 연구도 매우 활성화되고 있는 상황이다. 그러나 국내 신용파생상품의 거래는 외국에 비해 여전히 부족한 실정이며, 특히 신용디폴트 스왑의 거래는 2003년 이전까지 무위험 거래 거의 이루어지지 않았다. 외국의 선행연구에 따르면 다양하고 풍부한 신용디폴트 스왑 거래에 기초하여 회사채 및 국채와의 관계를 분석하고 위험 부분을 분리하여 가격을 도출하려는 시도가 있어왔다. 이처럼 분리된 위험의 가격을 이용하여 시장에서 이용할 수 있는 벤치마크 무위험 이자율로 기존에 주로 이용되었던 미 국채이자율보다는 스왑이자율의 우월성을 입증하기도 하였다. 하지만 국내의 경우, 신용디폴트 스왑 거래의 규모가 상대적으로 적고, 미국의 스왑 이자율 거래만큼 국내 스왑 거래가 활성화되지 못하여, 무위험 이자율로서 스왑 이자율을 이용하지 못하고 있다. 본 논문에서는 신용디폴트 스왑의 가격결정구조와 거래사례를 소개한 후, 신용디폴트 스왑 스프레드와 국채수익률, 회사채 수익률간의 관계를 각각 무위험 거래 살펴보고, 그 관계를 이용하여 이론적 무위험 이자율을 도출해보고자 한다. 특히 신용디폴트 스왑 거래가 빈번한 미국시장에서 벤치마크 무위험 무위험 거래 이자율로서의 이자율 스왑 스프레드의 이론적 배경을 살펴보고, 국내 이자율 무위험 거래 스왑 스프레드의 거래현황과 국채 수익률과의 비교를 통해 국내 스왑 이자율이 장차 최적 벤치마크 무위험 이자율로서의 기능할 수 있는지를 찾아보고자 한다.

Advisors 노재선researcher; Noh, Jae-Sunresearcher Description 한국과학기술원 : 금융전공, Publisher 한국과학기술원 Issue Date 2009 Identifier 309799/325007 / 020073812 Language kor Description

오리콤 무위험차익거래 구간 들어 왔네요.

현재가 15250원 매수시 배당포함하면 550원~950원 무위험 차익거래 조건성립.
매수청구한거는 1월 중순 지급, 배당은 3월말 4월초 지급예상.
2달 기달려서 수익률 3.6%~6.2% 확정.

그나저나 지금 파는 사람들은 이 조건에 팔고 어디가서 더 수익낼려고 하는지 참 알수 없네요.
덕분에 사서 무위험 거래하기는 하지만 정말 랜덤하고 아이러니한 주식시장입니다.

이 시각 강세업종/테마

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무위험 거래

[글의 구성] 1. 김치프리미엄의 특징 - 박스권 형성 2. 박스권 별 구간에 대한 생각 3. 코인 선정에 대한 생각 * 본 글은 개인의 연구결과를 기록하는 용도로서 가상자산 거래를 권유하지 않습니다. * 개인의 투자 결과는 오직 자신에게 있다는 점을 인지하여 주십시오. 1. 김치프리미엄의 특징 - 무위험 거래 박스권 형성 위 김프차트는 2021년 6월 1일부터 2022년 5월 26일까지의 비트코인(BTC)의 김프 차트입니다. 차트에서 확인하실 수 있는 것처럼 김프는 일정기간 동안 박스권을 형성하고 그 안에서 변동성을 갖습니다. 위 차트에선 일단위의 차트를 보이고 무위험 거래 있지만 시간단위 혹은 분단위로 확인할 경우에도 마찬가지로 박스권을 형성하게 됩니다. 따라서 김프는 지속적으로 박스권을 형성하고 일정기간 동안 저점이라 판단..

안녕하세요 비더리치입니다. ​ 오늘은 가볍게 글을 쓰고자 합니다 :) ​ ​ 비트코인을 알게된 것은 2013년인지, 2014년인지 정확히 기억나지 않지만 ​ 당시 한 수업의 교수님은 우리에게 뉴욕타임즈를 번역하는 과제를 내주셨다. (아마 이 내용만으로도 내 출신학교가 공개될 수도 있다.) ​ 처음으로 접한 비트코인에 대한 이야기는 두 가지였다. 미국에선 화폐가 아닌 전자결제로 피자를 사먹을 수 있다. ​ 마운트곡스라는 회사가 수조원 해먹고 날랐다. 라는 내용이었다. 그리고 교수님께서는 우리에게 경각심을 가져야 한다고 말씀하셨다. ​ 당시 1BTC 는 한화 100만원 정도였던 것으로 기억한다. ​ ​ ​ 이후 2017년 시장에 참여하게 되었고 마운트곡스고 뭐고 그런 것은 내 머릿 속에서 사라진지 오래였다.

2022.03.29 - [무위험 거래 연구] - 무위험 차익거래를 위한 김프매매에 대한 연구 - 2 무위험 차익거래를 위한 김프매매에 대한 연구 - 2 무위험 차익거래를 위한 김프매매에 대한 연구 - 1 [글의 구성] 1. 김치프리미엄은 무엇인가? 2. 김치프리미엄은 왜 발생하는가? 3. 김치프리미엄을 통해 어떻게 수익을 낼 수 있는가? * 현물/선물/ betherichlaps.tistory.com * 이전 글을 읽으시면 아래의 내용 이해가 쉽습니다. [글의 구성] 1. 헷징김프매매란 무엇인가 2. 헷징김프매매의 장단점 3. 헷징김프매매 팁 4. 어떤 무위험 거래 거래소를 이용할 것인가 * 현물/선물/매수/매도/롱포지션/숏포지션 등 아래 등장하는 기본적인 용어에 대해 미리 숙지하셔야 이해가 가능합니다. 등장하는 용어..

무위험 차익거래를 위한 김프매매에 대한 연구 - 1 [글의 구성] 1. 김치프리미엄은 무엇인가? 2. 김치프리미엄은 왜 발생하는가? 3. 김치프리미엄을 통해 어떻게 수익을 낼 수 있는가? * 현물/선물/매수/매도/롱포지션/숏포지션 등 아래 등장하는 기 betherichlaps.tistory.com * 이전 글을 읽으시면 아래의 내용 이해가 쉽습니다. [글의 구성] 1. 김치프리미엄의 등락은 언제 발생하는가? 2. 헷징이란 무엇인가? 3. 김프매매로 수익을 내는 방법 1 - 싼데서 사서 비싼데 팔기 (USDT) 4. 김프매매로 수익을 내는 방법 2 - 싼데서 사서 비싼데 팔기 (USD) * 현물/선물/매수/매도/롱포지션/숏포지션 등 아래 등장하는 기본적인 용어에 대해 미리 숙지하셔야 이해가 가능합니다. 등..

[글의 구성] 1. 김치프리미엄은 무엇인가? 2. 김치프리미엄은 왜 발생하는가? 3. 김치프리미엄을 통해 어떻게 수익을 낼 수 있는가? * 현물/선물/매수/매도/롱포지션/숏포지션 등 아래 무위험 거래 등장하는 기본적인 용어에 대해 미리 숙지하셔야 이해가 가능합니다. 등장하는 용어를 모르시는 경우 구글링을 통해 반드시 검색해보고 글을 이해하시길 바랍니다. 1. 김치프리미엄은 무엇인가? 김치프리미엄(이하 김프)란 국내 거래소 (업비트, 빗썸 등) 와 해외 거래소 (바이낸스, 바이비트,FTX 등) 간의 가격 차이를 말합니다. 예를 들어, 도지코인의 가격이 업비트에선 300원, 바이낸스에서는 0.2$ 이고 실시간 환율을 1200원이라 가정할 경우, 300원 / (0.2$ * 1200) = 300원 / 240원 = 1.25 ..

안녕하세요, 비더리치입니다. 저는 2018년부터 코인을 투자해온 코인 투자자입니다. 꽤나 긴 시간동안 유튜브, 각종 사이트 그리고 큰 수익을 내신 고수분들을 찾아가 공부하고 수련해왔습니다. 하지만 저는 현재 코인 시장에서 현물, 선물거래를 통한 트레이딩을 하지 않고 있습니다. 계속되는 연구와 투자 끝에 내린 결론은 '남들과 무위험 거래 똑같은 방식으론 수익을 낼 수 없다' 라는 것이었습니다. 특히, 그들이 감내해낸 리스크(돈, 시간, 본업에 대한 전문성, 인간관계 등)는 제게 적합하지 않은 것이라 판단하였습니다. 그러던 무위험 거래 중 우연한 기회로 김치프리미엄 매매(이하 김프매매)를 무위험 거래 알게 되었습니다. 이를 계기로 김프매매, 차익거래, 재정거래, 베이시스거래 등등 무위험 거래 로우리스크로 수익을 낼 수 있는 방법에 심취하여 연구하였고 마침내..


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