RSI 지표

마지막 업데이트: 2022년 6월 5일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
기간 : 1990.2.1 ~ 2015.8.28

auf ewig 98 tiger

RSI는 시장가격 변동폭 중에서 시장가격의 상승폭이 어느 정도인지를 분석하는 것으로 주 가가 상승추세일 경우 얼마나 강한 상승세인지, 하락추세라면 얼마나 강한 하락세인지를 퍼센트로 나타내는 지표로 추세의 강도를 RSI 지표 객관적으로 수치로 표현하는 분석방법으로 Welles Wilder에 의해 개발 되었습니다.

상대강도(Relative Strength)란 기준이 되는 시장 전체에 대한 특정 업종 또는 어떤 개별종목의 관계를 측정하는 것으로 해석됩니다. 그러나 RSI는 일정기간 동안 어떤 종목 또는 업종의 자체 움직임과의 관계를 비교하는 것입니다.

RSI 지표는 보통 14일의 기간을 사용하지만 9일, 25일 기간도 일반적으로 사용되는 수치입니다.

그 이유는 RSI는 기간을 짧게 사용할수록 민감하게 움직이고 기간이 길수록 둔하게 움직이므로 사용자의 특성에 맞는 기간을 선택해서 사용해야합니다. 그리고 RSI지표는 주가가 움직였던 가격 변동폭 중에서 주가가상승한 상승폭의 비중을 표시하며, 가격의 급격한 변동치를 보기 좋게 순화시킨 것입니다.

RSI = 14일간의 상승폭합계 / (14일간의 상승폭합계 + 14일간의 하락폭합계) * 100

현재시장에서 사용되고 있는 RSI는 상승폭과 하락폭의 평균을 구하는데 지수식 평균을 사용하고 있습니다.

RSI값은 0%와 100% 사이에서 지표가 형성되며 심리지표와 유사한 점이 있습니다.

80% 수준 : 과매수상태, 과열권, 매도전략

30% 수준 : 과매도상태, 침체권, 매수전략

그리고 RSI 기준일을 9일로 하면 오실레이터의 진동이 민감해지므로 이 기준을 75%와 25%에 두어 사용하기도 합니다.

또 50%를 기준선으로 하여 50%의 상향 돌파와 하향 돌파를 매매시점으로 잡을 수도 있으며 이 방법은 분할매매때 이용하기에 유용합니다.

하지만 RSI지표를 단순히 과열이냐 침체인가로 이용하기보다는 다이버전스 신호를 이용하여 매매에 사용하는 경우가 더 많습니다.

RSI지표를 사용하여 다이버전스신호를 이용한 지수 방향성 알아보기

RSI지표를 이용한 지수의 방향성에 대해 알아보도록 하겠습니다.

1번 이전에 가파른 상승세를 보이던 지수가 1번에서는 지수 고점과 RSI고점과 같은 크기로 상승을 하였지만 2번에서는 지 수는 상승을 하지만 RSI지표의 고점은 낮아진 모습입니다. 이런 모습을 다이버전스라고 하는데요

한마디로 지수는 상승을 하지만 시장에 힘이 떨어진 모습이라고 할수가 있습니다. 그렇기 때문에 2번이후에 지수하락이 나온것을 볼 수가 있습니다. 이후 3번에서 지수는 가파른 상승세를 보이지만 지수고점과 RSI지표의 고점이 또 다이버전스가 나온것을 보실수가 있고 역시 이후 큰 폭락이 나온것을 볼수가 있습니다.

이후 또 4번 또한 다이버전스라는것을 아실수가 있고 역시 이후 지수가 하락을 한 모습이고

5번도 역시 지수는 오르지만 RSI지표는 고점이 낮아지며 다이버전스가 발생한것을 볼수가 있고 역시 이후 큰 하락세가 나온것을 아실수가 있습니다.

그리고 바닥권에서도 다이버전스신호를 이용할수가 있는데요 6번에서 보시면 지수는 전저점을 깨며 하락을 하지만 RSI지표의 저점은 오히려 전저점보다 높다는것을 알수가 있습니다. 그래서 이후 주가가 큰 반등을 한 모습인데요

그렇다면 7번에서도 다이버전스가 발생한 모습인데 어떻게 RSI 지표 될까요??

개별종목들의 RSI지표를 이용한 방향성 알아보기


출처 : 주식차트연구소

확률적 rsi 지표

스토캐스틱 RSI란 무엇입니까? StormGain에서 어떻게 작동합니까?

스토캐스틱 RSI란 무엇입니까? Stochastic RSI 또는 간단히 StochRSI는 자산이 과매수 또는 과매도되었는지 여부를 확인하고 현재 시장 동향을 식별하는 데 사용되는 기술 분석 지표입니다. 이름에서 알 수 있듯이 StochRSI는 표준 상대 강도 지수(RSI)에서 파생된 것으로 지표의 지표로 간주됩니다. 오실.

StormGain

언어 선택

최근 뉴스

StormGain에 등록 및 철회하는 방법

StormGain에 등록 및 철회하는 방법

StormGain은 무엇입니까? 2022 년 암호 화폐 거래 플랫폼 검토

StormGain은 무엇입니까? 2022 년 암호 화폐 거래 플랫폼 검토

StormGain에서 계정을 등록하고 로그인하는 방법

StormGain에서 계정을 등록하고 로그인하는 방법

인기 뉴스

StormGain에서 돈을 인출하는 방법

StormGain에서 돈을 인출하는 방법

StormGain의 계정, 확인, 입금, 출금 및 플랫폼에 대한 자주 묻는 질문(FAQ)

StormGain의 계정, 확인, 입금, 출금 및 RSI 지표 플랫폼에 대한 자주 묻는 질문(FAQ)

초보자를 위한 StormGain에서 거래하는 방법

초보자를 위한 StormGain에서 거래하는 방법

인기 카테고리

DMCA.com Protection Status

StormGain는 2017 년에 시장에 나타났습니다. 그 이후로 우리는 지속적으로 새로운 것을 만들고 이전을 개선하여 플랫폼에서의 거래가 원활하고 수익성이 있도록했습니다. 그리고 그것은 시작에 불과합니다. 우리는 거래자에게 수익을 올릴 기회를 제공 할뿐만 아니라 방법도 가르칩니다. 우리 팀에는 세계적 수준의 분석가가 있습니다. 그들은 독창적 인 거래 전략을 개발하고 거래자들에게 공개 웨비나에서이를 지능적으로 사용하는 방법을 가르치고 거래자들과 일대일로 상담합니다. 교육은 트레이더가 사용하는 모든 언어로 진행됩니다.

RSI 지표

투자자 유의사항(Disclosure): 아티클에 언급된 종목에 대해 포지션이 없으며, 72시간 이후 새로운 포지션을 가질 수도 있습니다. 필자는 고유한 의견을 토대로 직접 해당 글을 작성하였습니다. 해당 RSI 지표 글은 필자가 습득한 사실에 기초하여 작성하였으나 제시 또는 인용한 수치는 사실과 일치하지 않을 수 있으며 이의 정확성에 대해서 보증할 수 없습니다. 필자는 증권플러스 인사이트의 정책에 해당하는 보상 외에 어떠한 보상도 받지 않았습니다. 언급된 회사에 대한 투자 행위와 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

  • RSI 30이하에서 매수하지 말라!
  • RSI 70 이상에서 적극 매수하라!
  • 대부분의 사람들은 RSI를 RSI 지표 잘못 사용하고 있다!

이번에는 가장 요청이 많았던 RSI를 다뤄보기로 하자.

1. RSI에 대한 간략한 정보

RSI는 1978년에 발간된 "와일더의 기술적 분석 입문"이라는 도서에서 처음 소개되었다는 것이 정설이다.

이 책의 저자 J 웰스 와일더 Jr.은 ATR, Parabolic, DMI, Pivot을 만들기도 한 사람이다.

RSI (Relative Strength Index : 상대 강도 지수)는 "상대 강도 지수"라는 이름 그대로,
상대적인 주가 상승/하락의 강도가 얼마나 되느냐? 하는 것을 수치화 한 지표이다.

- RS = (n일 간의 종가 상승폭 평균) / (n일 간의 종가 RSI 지표 하락폭 평균)
- RSI = 100 - (100/(RS+1))

- 첫 14일간은 단순 평균을 취하고, 그 이후로는 다음 산식을 사용 (수정이동평균을 쓴다)

상승폭 평균 = (전일 상승폭 평균 x 13 + 오늘의 상승폭) / 14
하락폭 평균 = (전일 하락폭 평균 x 13 + 오늘의 상승폭) / 14

2. 왜 만들어졌나?

(주 : 이 부분은 일본의 기술적 분석에 관한 권위자인 코지로우의 설명을 대부분 인용하였음을 밝힙니다. 출처 : http://column.cx.minkabu.jp/7460)

"그럼, 이 지표를 왜 쓰는거죠?"

매수세랑 매도세 중 어느 포지션의 힘이 더 센가를 보기 위해서 이다.

처음에는 이런 생각을 한 사람이 있었다.

"20일 중 12일은 상승, 8일은 하락했다면 상승한 날이 20일중 60%에 해당하지?
그럼 매수세가 우위에 있다고 할 수 있는거 아냐?"

그래서 나온 지표가 Psycological Line.

그러나 이 지표는 문제가 많았다.

앞서 말한 예를 좀더 꼬아보자.

20일 중 12일은 상승하고 8일은 하락한 날이라 치자.

그런데 상승한 날에는 매일 1%씩 올랐는데, 하락한 날은 매일 -10%씩 빠졌다면?

이래도 매수세가 더 강하다고 할 수 있을까?

그렇지만 Psycological Line은 매수세의 우위라고 해석을 하게 된다.

어쨌건 상승한 날이 더 많으니까. -_-

그래서 와일더라는 사람은 "야 안되겠다. 상승폭이랑 하락폭까지 반영해야 더 정확할거 같애" 라고 생각했다.

3. RSI의 일반적인 사용법

주로 3가지 방법으로 많이 사용하는 듯 하다.

(1) 과매수/ 과매도

이 방법은 Revision, RSI 지표반전 전략(역추세 전략이라고도 한다) 에 해당한다.

쉽게 말해서 많이 빠졌으면 "이쯤이면 바닥이겠지 헤헤" 하고 잡는 전략인데.

이런 반전 전략의 난제가 있다.

영화 "작전"에서 우박사가 뭐라고 이야기 하던가?

"바닥인 줄 알고 사는 놈들, 지하실 구경하게 될 겁니다."

이 멘트가 반전 전략의 근본적인 문제를 잘 드러내는 멘트이다.

"과매도네?" 하고 샀는데 더 과매도 되는-_- 사태가 발생한다는 것.
이 문제는 가치투자자들이 어떤 기업을 "싸게" 샀는데 "영원히 싼 상태로 남는" 사태랑도 유사하다.

(가치투자자들은 이를 Value Trap이라고 이야기하기도 한다.)

그래서 아래 전략이 등장한다.

(2) 과매수/과매도 2

쉽게 말해서 바닥을 잡으려고 하기보다는, 바닥을 치고 반등하는 시점을 노리는 것이다.

물론 아주 앞의 전략보다는 더 싸게 못잡지만, 시간의 기회비용은 더 감소하게 된다.

다이버젼스와 Failure Swing이라는 것도 있기야 한데,

이는 계량화 하기 어렵다보니 패스하고 과매도/과매수 전략을 주로 살펴보려고 한다.

4. 전략의 검증 : RSI 단순 과매수/과매도

먼저 (1)번의 단순한 과매수/과매도 전략을 KOSPI지수에 적용한 성과는 다음과 같다.

기간 : 1990.2.1 ~ 2015.8.28

거래비용은 전혀 고려하지 않았음에도 불구하고,

RSI 30이하에서 매수하는 전략은 손실을 누적시킬 가능성만 더 높아지는 것을 알 수 있다.

개별주식에 적용하면 달라질 수 있다는 이야기를 할 수도 있다.

삼성전자에 적용시켜보면 다음과 같다.

기간 : 1990.2.1 ~ 2015.8.28

RSI30이하에서 사는 전략의 수익률이 조금이나마 개선되기는 했지만,

역시 RSI 지표 RSI 70이상일 시 매수하는 전략이 더 우월하다.

즉, 일반적으로 알려진 전략인 "RSI 30이하 매수, RSI 70이상 매도"와 정 반대로 하는 것이 더 좋다는 뜻이다.

지금까지 RSI를 사용하였던 투자자라면 다시 한 번 전략을 검토해 볼 필요가 있다.

대부분의 사람들은 RSI를 잘못 사용하고 있다 는 결론을 낼 수 있다.

이렇게 되면 전략의 성향이 조금 바뀌게 되는데,

바닥을 잡는 것이 아니라 오르는 말에 올라타는 " 추세추종(Trend Following) "전략으로 성향이 바뀌게 된다.

5. 전략의 검증 : RSI 상향돌파/하향돌파

- RSI가 30을 하회했다가, 다시 RSI 지표 30을 상향돌파하는 경우 매수

- RSI가 70을 상회했다가, 다시 70을 하향돌파하는 경우 매도

KOSPI지수에 적용해 본 결과는 아래와 같다.

기간 : RSI 지표 1990.2.1 ~ 2015.8.28

통계치를 보면 재미있는 것을 하나 발견할 수 있다.

RSI30 상향돌파 전략은 성과가 약간 개선되었으나 RSI70 하향돌파의 경우에는 오히려 수익률이 악화되었다.

그리고 여전히, RSI 70 하향돌파가 수익률이 더 좋다!

역시 삼성전자에 적용해 보았다.

기간 : 1990.2.1 ~ 2015.8.28

결론은 여전하다. RSI 30 전략보다 RSI70전략이 훨씬 좋다!

삼성전자에 적용했을 시 RSI70이상일 시 단순히 매수하는 경우와 RSI 70을 하향돌파하는 경우를 비교해보자.

기간 : 1990.2.1 ~ 2015.8.28

"차트분석 무조건 따라하기"로 본 RSI 보조지표

윤재수님이 쓴 주식책을 즐겨보곤 했는데,
"차트분석 무작정 따라하기"에 기초하여 RSI 지표에 대하여 살펴보겠습니다.

차트분석 무작정 RSI 지표 따라하기:60만 독자가 인정한 주식 1등 저자의 책

RSI: 주가 상승 하락의 강도를 백분률로 나타낸 것
(14 변수를 사용시 주가가 14일 간 계속 상승하면 100. 14일 간 매일 하락하면 0)

RSI 기간 설정은 14일이 권장 됨.
그 밖에 9일, 25일, 50일도 사용됨.

30 이하면 과매도권. 70 이상이면 과매수권으로 봄.

RSI를 이용한 주식, 선물 매매기법은,

매수
30이하에서 30 상향돌파시 매수
50 상향돌파시 매수
70 상향 돌파시 매수(70 이상에서 상승폭이 큼)

매도
70이상에서 70 하향돌파시 매도
50 하향돌파시 매도
30 하향돌파시 매도(30 이하에서 하락폭이 큼)

RSI 지표 failure
- 70 이상에서 고점을 높이지 못하고 오히려 낮추면 매도
- 30 이하에서 저점을 낮추지 못하고 오히려 높이면 매수

차트분석 무작정 따라하기 중 발췌

RSI 지표

주식투자 필수 보조지표 RSI 에 대해 알아봅시다.

안녕하세요! 오늘 올바른 주식투자를 위해 알아볼 주식 보조 지표는 RSI 입니다. 많은 분들께서 스토캐스틱과 MACD 위주로만 차트를 보지만 제일 중요한 RSI 지표를 많이 놓치는 경우 가 있습니다.
RSI(Relative Strength Index)는 주식, 선물, 옵션 등의 기술적 분석에 사용되는 보조지표입니다. RSI는 가격의 상승 압력 과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타내어 줍니다. 이로 인해 압력에 따라 매수와 매도를 결정하게 되는 것입니다.

RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식입니다.

RSI 계산 공식

RSI 계산 공식

또는, 다음과 같이 구해도 결과는 동일합니다.

RSI = AU / (AU + AD)

대체로 이 값은 백분율로 나타냅니다.

이 지표의 파라미터로는 기간을 며칠 동안으로 할 것인가가 있다. Welles Wilder는 14일을 사용할 것을 권유했다. 대체로 사용되는 값은 9일, 14~15일, 25~28일입니다.

RSI 그래프는 이동평균선을 함께 나타내는 것이 보통이며, 이동평균선을 며칠선으로 할 것인가 역시 파라미터로 주어집니다. RSI를 15일에 대하여 RSI 지표 구하고 5일 이동평균선을 함께 표시하는 경우 그래프에 (15, 5)라고 표시해 주는 것이 일반적입니다.

유사한 지표로는 스토캐스틱이 있습니다. 이전 포스팅에서 설명했듯이 RSI 그래프의 형태는 fast stochastic과 비슷하게 나타나게 됩니다.

RSI 그래프

많은 투자 증권가들은 70% 이상을 초과 매수 국면으로, 30% RSI 지표 이하를 초과 매도 국면으로 규정했습니다. 따라서 RSI가 70%를 넘어서면 매도 포지션을 , 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하는 방식이 있습니다. 다만 이 경우 대부분의 Oscillator 형 지표가 그렇듯 초과 매수, 초과 매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있습니다. 따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할 수 있습니다.

또 다른 전략으로는, RSI가 50%를 상향 돌파하면 매수, RSI가 50%를 하향 돌파하면 매도하는 식의 방법으로 매매할 수 있습니다. 스토캐스틱과는 반대로 유동적으로 RSI 지표 판단이 가능한 것이죠.

주가는 상승하고 있지만 RSI는 하강하는 식으로, RSI가 가격 변동과 역행하고 있는 상태에서 주가가 천정에 다다랐을 때는 추세가 꺾이기 쉽고, 주가 하락 시 RSI가 상승하는 반대의 경우는 추세가 반등하기 쉽습니다.

RSI는 상승추세나 하락 추세 시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한 가지 신호만 고려하는 것이 좋습니다. 즉, 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입 시만 매수 시점으로 활용하고, 하락 추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입 시만 매도시점으로 활용하는 전략도 있습니다.

RSI 그래프가 65% 유지

RSI 지표와 함께 언급되는 용어로 다이버전스(divergence)가 있습니다. 다이버전스란 가격은 상승하여 신고가를 갱신하였지만 RSI 지표는 전 고점을 갱신하지 못하는 현상으로, 이는 추세가 약화됨을 의미합니다. 다이버전스는 RSI 이외에도 오실레이터 계열의 투자지표에서는 항상 존재하는 개념입니다. 다른 지표에 비해서 RSI의 divergence는 속임수가 적기 때문에, 강력한 매매신호로 받아들여집니다. 특히 파라미터를 장기간으로 준 RSI는 다이버전스 판단에 유용합니다.

다이버전스는 바닥과 천정을 찾아내는데 매우 유용합니다. 다이버전스를 이용한 매매에 있어서 가장 중요한 것은 다이버전스를 미리 예측해서는 안 되고 반드시 다이버전스를 확인한 후 매매해야 한다는 점이 있습니다. 다이버전스는 항상 Swing을 동반하게 됩니다.

RSI 그래프가 50에서 정체하다 내려가는 경우

RSI는 천정과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있는 반면, 천정과 바닥이 제대로 형성되지 않는 시장에서는 유용하지 못합니다. 가격이 소폭의 등락만을 거듭하며 횡보하는 상황에서는 RSI는 50%를 중심으로 소폭의 등락만을 거듭하게 되므로 투자 지표로 활용하기가 곤란해지게 되는 것입니다.

RSI가 70% 이상으로 높아지면 과매수권으로 분류하는 것은, 많이 올랐으면 차익 실현 매물이 나올 것임을 RSI 지표 가정하는 것인데, 실제 상황이 이와 같이 떨어지지 않는 경우도 없지 않아 호재에 의해 강한 상승을 하는 상황이라면 RSI 값이 70% 이상이어도 계속 상승하는 경우도 많은 것입니다. 따라서 이 지표는 독립적으로 사용하기보다는 보조적인 판단 근거로 사용하곤 하게 됩니다. 확신이 든 주식을 보유하고 있다가, RSI 값이 70% 이상으로 진입할 경우 과매수 상태에서 단기 하락이 올 수 있음을 예상하고 분할 매도로 대응하는 것입니다.

RSI 지표를 보며 스토캐스틱을 보면 차트를 보면서도 주식을 투자하는 근거의 타당성이 올라 더욱 안전한
투자를 하며 자산 관리가 가능한 것이지요.

이 글을 읽은 독자 여러분들도 주식투자의 보조지표인 RSI 지표 투자 전략으로 멋진 주식투자자가 되길 바라며 이 글을 마치도록 하겠습니다.


0 개 댓글

답장을 남겨주세요