거래 전략

마지막 업데이트: 2022년 2월 18일 | 0개 댓글
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그리드 거래 전략의 시작점의 예

선물거래 .. 합성매도콜 옵션거래 전략

거래기간도중 가격상승시 선물계약상 축적된 거래이익을 보존키위하여
풋옵션을 매도하는 거래이다. 이 거래 전략은 변화하는 시장상황에 보다
유연성있게 대처할수있는 장점이 있다. 따라서 이 거래전략은 선물가격
하락 예상시 선물시장의 매도계약포지션상의 거래이익 보존을 도모하기
위한 거래전략이라 표현할수 있다.

이 거래전략의 시행원칙은 다음과 같다. 먼저 향후 해당상품의
선물가격이 하락하리라 예상되면 선물시장에 매도계약포지션을 취한다. 이
거래후 만약 해당거래기간동안 선물가격이 상승세로 전환되거나 보합세가

예상되면 최초 선물계약과 동일한 만기일과 매도계약가격과 같은(혹은
매도계약가격근처에서 거래되고있는)행사가격의 풋옵션을 매도한다. 이때
거래 구성후거래자의 손익분기점은 선물시장의 선물매도계약가격(혹은

풋옵션 행사가격)에 풋프리미엄수입금액을 더한 가격이다. 해당상품의
선물가격이 이 가격이하로 하락하면 합성매도콜옵션전략에 따른 거래이익이
발생하며 이 가격이상으로 상승하면 상승한 가격폭만큼 거래손실이
발생한다. 이 경우 선물가격상승에 따른 콜옵션을 추가 매입함으로써 역

컨버션전략(reverse conversion)에 의하여 선물가격의 흐름에 관련없이
고정거래이익을 확보할수 있다. 이는 물론 가격상승으로 인하여
합성매도콜옵션거래에 발생하는 거래손실을 피하는 방법이다.

사례를 통하여 이 거래의 시행을 살펴보자. 1992년5월18일 어느 거래자는
향후 엔화가격의 하락을 다음과 같이 판단하였다. 최근 미국 경제는 지난
1991년12월20일 미연방준비은행의 재할인율의 인하조치에 힘입어 실업률의

감소,소매매출액및 소비자 신뢰지수의 상승,내구재의 주문증가,부동산
시장의 활성화등으로 점차적인 호전을 보이고 있다. 특히 4월의 자동차
매출액및 거래 전략 국민총생산증가발표는 거래자들의 기대에 전반적으로

부응하는 듯하였다. 일본경제는 국내 경기의 불경기속에서 대미수출의
호전을 보이며 국내 기업영업실적의 점차적인 향상을 보여주고 있다. 이에
거래자는 상대적으로 미국의 보다 좋은 거래 전략 경제적인 변화에 많은 기대를
표명하면서 전반적인 미국 경기의 회복세 판단하에 향후 6월물
엔화통화선물가격의 하락세를 예측하였다.

이에 의거,거래자는 92년5월18일 미국 시카고상업선물거래소 산하
IMM통화선물시장에서 거래되고 있는 92년6월물 엔화통화선물계약에 1엔당
U$ 0.007768로 매도계약포지션에 임하였다. 그후 92년5월28일 거래자는

최근 5월중순까지의 부동산 활동축소,대일 무역적자의 확대발표와 함께
실업률의 증가예상및 미연방준비은행의 국내단기금리인하설속에서 향후
미달러대비 엔화가치의 강세현상을 예측하였다. 따라서 거래자는 엔화
가격 상승시 기존 선물계약의 매도계약포지션상에 발생된 거래이익을

보호하기 위하여 92년5월28일 6월만기 행사가격 7750의 선물풋옵션을 U$
0.000120에 매도하였다. 그후 거래자의 예상대로 92년8월5일 6월물
엔화통화선물가격이 U$0.007885로 상승하자 이러한 가격상승에 따라

행사가격 7750의 풋옵션 매입자가 그의 권리행사를 포기함에따라 1엔당 U$
0.000120의 풋옵션프리미엄을 수령하여 거래자는 1엔당 U$ 0.000003의
통화선물시장과 통화선물옵션시장을 이용한 거래이익을 득하였다

이는 통화선물시장에서 매도계약포지션에 따른 1엔당
U$0.000117(=0.007768-0.007885)의 거래손실을 커버하고
통화선물옵션시장의 풋옵션프리미엄을 통하여 오히려 거래이익을 획득한
셈이다. 이는 합성매도콜옵션거래 한 계약당
U$37.5(=0.000003x12.500000)이익에 해당한다.

그리드 거래 전략 : 단계별 가이드

그리드 거래 전략 : 단계별 가이드

그리드 거래는 거래자가 하나의 거래를 개시하는 것이 아니라 현재 가격 포인트 주변에서 가격을 점진적으로 증가 또는 감소시키는 순서로 주문을 생성하는 방법입니다. 주문량은 거래자에 따라 다르며 중요한 것은 모두 정기적으로 설정된다는 것입니다.

언제 잠재적으로 사용될 수 있습니까?

이 방법은 시장 변동성을 활용하고 가격 변동 중에 가능한 한 많은 주문을 실행하기위한 것입니다. 그리드 방식은 특정 추세가없는 범위 지정 시장에서 유용 할 수 있습니다.

이러한 접근 방식의 장점은 분명합니다.이 전략은 일반적으로 가격이 계속 오르락 내리락하는 예측할 수없는 조건에서 작동합니다. 즉, 트레이더는 그리드를 종료하고 거래를 종료 할시기에 대한 근사치를 여전히 가지고 있어야합니다.

그럼에도 불구하고 어떤 지표도 정확한 정보를 100 % 보장 할 수 없다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 때때로 모든 지표는 잘못된 정보를 제공하며 Grid 메서드도 예외는 아닙니다. 거짓 신호의 진정한 신호를 이해하는 것은 상인으로서 귀하의 의무입니다.

추세에 맞거나 반대로 달리기

이 방법을 구현하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 추세가있는 거래 는 가격이 한 방향으로 추세를 예상 할 때 진입 점 위에 매수 주문을 하고 그 아래에 매도 주문을 하는 것을 제안 합니다. 반대의 방법은 가격이 상승 및 하락할 것으로 예상되는 경우 항목 위에 매도 주문을 배치하고 그 아래에 매수 주문을 배치하는 것입니다. 이러한 접근 방식을 추세 반대라고합니다.

어떻게 적용하나요?

바이너리 옵션 플랫폼의 Forex에서 그리드 방식이 어떻게 실행될 수 있는지에 대한 예를 살펴 보겠습니다 .

이 예에서는 추세가있는 접근 방식이 사용됩니다. 판매의 거래는 $ 5 투자 EUR / USD에 열렸다. 거래는 1.1230 수준에서 시작됩니다.

그리드 거래 전략 : 단계별 가이드

그리드 거래 전략의 시작점의 거래 전략 예

그리드 전략에 따르면 여러 보류 주문이 서로 같은 거리에 생성되어야합니다. 이 예에서는 5 핍 간격이 선택되었고 시작점 위와 아래에 2 단계가 있습니다. 이는 1.1225 및 1.1220 수준의 보류중인 판매 주문 2 개와 1.1235 및 1.1240 수준의 구매 주문 2 개가 생성되었음을 의미합니다.

그리드 거래 전략 : 단계별 가이드

진입 점 거래 전략 주변의 대기 주문

각 거래에 대해 이익 실현 및 손절매 수준도 설정되었는데, 이는 특정 손익 수준에 도달하면 청산 주문을 조정하기 때문에 매우 중요합니다. 이 전략과 관련된 위험을 관리 할 수 ​​있습니다.

남은 일은 가격이 오르거나 내려가 주문을 촉발 할 때까지 기다리는 것입니다. 그리드에 더 많은 주문이있을 수 있으며 트레이더가 일반적으로 사용하는 표준 금액은 3-5입니다.
거래를 종료하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 한 번에 전체 그리드를 닫거나 특정 목표에 도달하면 하나씩 거래를 닫습니다.

단계별 가이드

이 접근 방식이 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하기 위해 연습 계정에서 시도해 볼 수 있습니다. 다음은 그리드 거래 방법을 구현하기 위해 필요한 단계의 체크리스트입니다. 저장하거나 다음 거래 계획을 위해 적어 둘 수 있습니다.

1. 추세가있는 주문을 시작할 것인지 반대 할 것인지 결정할 수 있습니다.
2. 진입 점, 대기 주문 수량 및 주문 간격을 결정할 수 있습니다.
3. 투자 금액과 손절매 / 이익 획득 수준을 결정할 수 있습니다 . 시장이 당신에게 불리한 상황에 처했을 때 감당할 수있는 잠재적 인 손실을 잘 이해하고 있는지 확인하십시오.
4. 계획을 고수하면서 보류중인 주문을 생성 할 수 있습니다.
5. 원하는 금액의 수익이 발생하거나 허용 가능한 손실 수준에 도달하면 거래를 종료 할 수 있습니다.

성공률이 100 % 인 전략은 없습니다. 그리드 거래도 예외는 아닙니다.이 접근 방식은 학습과 전략이 필요하며 재정적 손실을 초래할 수 있습니다.

거래 전략

[선물옵션투자전략]_ 옵션을 이용한 투자전략과 단순매매기법 및 옵션매도의 장단점

옵션을 이용하면 시세의 상승과 하락은 물론 횡보할 때 수익을 올릴 수 있는 전략도 가능합니다.

옵션을 이용한 대표적인 투자전략으로는 단순전략, 헤지전략, 스프레드전략 등이 있습니다.

이들 전략은 복잡하게 보이지만 찬찬히 살펴보면 규칙적이고 간단한 원리로 이루어져 있음을 알 수 있습니다.거래 전략

옵션을 이용한 투자전략은 투자목적에 따라 다음과 같은 5가지 전략으로 구분할 수 있습니다.

투기거래라고도 하면, 현물투자와 연계하지 않고 단순히 옵션만 거래하는 전략으로서,

옵션 자체만의 가격변화를 이용해 시세차익을 얻는 전략입니다.

위험을 감수하고 큰 수익을 내는 것을 목적으로 하고 있습니다.

우리나라의 일반투자자들 대부분은 단순거래에 참여하고 있습니다.

현물가격의 급변이 예상될때 현물가격 변동에 따른 위험을 회피하기 위하여 옵션을 이용할 수있습니다.

현물을 보유하고 있는 투자자는 풋옵션 매수 또는 콜옵션 매도를 하고,

현물을 공매도한 투자자느 콜옵션 매수 또는 풋옵션 매도를 하면 됩니다.

이렇게 하면 현물포지션에서 발생하는 손실을 옵션포지션에서 발생하는 이익으로 상쇄할 수 있습니다.

옵션을 이용한 스프레드 거래는 행사가격이나 만기일이 서로 다른 옵션을 하나는 매수하고 하거는 매도하는 전략입니다.

옵션과 옵션간의 가격차이나 옵션과 선물 간의 가격차이가 발생하면 그 차액을 노리는 전략입니다.

옵션의 단순전략에는 콜옵션 매수, 콜옵션 매도, 풋옵션 매수, 풋옵션 매도가 있습니다.

옵션의 단순전략은 시장의 방향 또는 변동성의 추이를 예측하고, 그에 따라 포지션을 정하는 일종의 투기적 거래전략으로서 다른 포지션과 관계 없이 단순히 콜옵션이나 풋옵션을 매수하거나 매도하는 전략입니다.

해외선물 투자와 꿈의열차

현물포지션의 위험을 회피하는 헤지전략에는 선물을 이용하여 헤지하는 방법과 옵션을 이용한 헤지의 방법으로 구분지을 수 있습니다. 이들 헤지효과의 차이점을 보면, 선물을 이용하는 헤지의 경우에는 헤지 이후에 현물에서 이익이 발생하게 되더라도 현물에서의 손익을 선물이 상쇄해버리므로 더이상의 추가 수익을 시대할 수는 없습니다.

그러나 옵션을 이용하여 헤지거래를 성사시킨 경우에는 헤지의 목적을 달성하면서도 어울러 추가 수익까지도 기대하는 효과를 얻을 수 있는 이점이 있습니다.

주식을 보유하고 있는 투자자가 보유주식을 주가하락으로부터의 보호를 목적으로, 이 방법 중에 옵션을 사용하는 거래 전략 대표적인 헤지수단으로는 콜옵션매도를 이용한 '보증된 콜(Covered Call)' 과 풋옵션 매수를 이용하는 '보호적 풋(Protective Put)' 이 있습니다.

이들 옵션을 이용한 헤지전략에는 코스피200과 동일한 움직임을 갖는 현물주식 포트폴리오를 보유한 기관투자가들과 외국인 투자자들이 즐겨 사용하는 전략입니다.

● 보증된 콜(Covered Call)과 보호적 풋(Protective Put)의 비교 ●

보증된 콜(Covered Call) 보호적 풋(Protective Put)
헤지방법 콜옵션을 매도하여 헤지 풋옵션을 매수하여 헤지
헤지 후의 손익구조 풋옵션 매도와 비슷한 손익구조를 갖게 됨. 콜옵션 매수와 비슷한 손익구조를 갖게 됨.

거래 전략
손익 주가 하락 시 보유주식에서 발생하는 손실의 일부를 옵션의 프리미엄으로 보충.
폭락 시 큰 손실 거래 전략 위험에 노출.
보유주식에서 발생하는 손실의 일부를 풋옵션의 이익으로 보충.
폭락 시에도 일정 손실로 한정.
주가 상승 시 일정 이익에 한정 폭등에 비례한 이익
(현물 이익 - 지불한 프리미엄)
주가 횡보 시 옵션 프리미엄만큼 수익 옵션 프리미엄만큼 손실

이 전략은 아주 유용한 전략으로써 개별주식옵션을 이용하게 되면 개인투자자들도 해당주식(예 : 삼성전자 주식)과

(예 : 삼성전자 옵션)을 연계하여 다양한 전략을 구사할 수 있습니다. 개별주식 옵션은 코스피200 옵션과 다르게 여러 종목의 주식을 이용하여 현물바스켓을 구성할 필요도 없고 트래킹 에러의 부담도 없으므로 고가의 전산시스템이나 큰 자금이 없어도 이 전략을 사용할 수 있기 때문입니다.

그러나, 개별주식옵션의 경우에는 현재 거래가 거의 없기 때문에 유동성이 낮아서 헤지의 목적으로 사용하기에는 무척이나 어렵고 위험하며, 옵션을 이용한 헤지는 현물주식 포트폴리오와 연계하여 KOSPI200 옵션이 사용되고 있는것입니다.

현물 주식을 보유한 상태에서 콜옵션을 매도하여 만들어지는 보증된 콜은 풋옵션 매도와 비슷한 거래 전략 손익구조를 가집니다.

보증하는 콜은 코스피200과 움직임을 같이 하는 주식 포트폴리오를 보유한 투자자가 장세의 하락이나 횡보가 예상될 때의 수익률을 높이기 위해 사용하는 전략으로서 현물주식을 보유한 상ㅌ에서 콜옵션을 매도하는 방법으로 생각하시면 됩니다. 이렇게 현물주식과 콜옵션의 조합으로인해 만들어진 합성포지션은 풋옵션 매도와 비슷한 손익구조를 가지게 되는 것입니다.

● 주식(옵션기준물)을 보유한 채로 + 콜옵션을 매도 ●

뒤의 그래프는 코스피200이 160포인트인 시점에서 10억 원 규모의 주식포트폴리오를 보유한 투자자가 헤지를 위해 약정금액 10억 원의 규모의 콜옵션(행사가격 168포인트, 프리미엄 6포인트)을 매도했을 때의 손익구조를 보여주고 있습니다.

옵션의 약정금액이 10억 원이되려면 코스피 200이 160포인트이면 62계약을 매도하면 됩니다.

(10억원 ÷ 10만 원 ÷ 160포인트 ≒ 62계약)

현물과 콜옵션으로 합성된 포지션은 기초자산의 가격이 손익분기점보다 높게 마감하면 이익이 발생하며, 매도한 콜옵션의 행사가격 이상에서는 최대이익이 고정됩니다.

● 손익분기점 ●
기준물 매수가 - 콜 프리미엄
= 160 - 6 =154 포인트

● 최대손실 ●
현물만 보유했을 때의 손실 + 콜프리미엄

● 최대이익(고정) ●
(콜옵션 행사가격 - 기준물 매수가) + 콜프리미엄
= <(168 - 160) + 6>포인트 = 14포인트
= 14포인트 X 10만 원 X 거래 전략 62계약 = 8,680만 원

콜옵션을 매도한 후에 기초자산의 가격이 콜옵션의 행사가격 이하로 떨어지면, 단순히 현물주식만을 보유한 경우의 손실에 비해서 콜옵션 매도로 발생하는 프리미엄 이익만큼 보충됩니다. 그러나 콜옵션을 매도하여 얻은 수익은 일정금액으로 고정되어 있으므로 하락폭이 클때에는 적절한 헤지수단이 되지 못합니다.

단순히 현물주식만을 보유한 경우보다 콜옵션 매도로 발생하는 프리미엄만큼 이익이 증가합니다.

예상과 다르게 기초자산의 가격이 크게 상승할 경우에는 단순히 현물주식만을 보유한 경우보다 이익이 감소하게 됩니다. 기초자산의 가격이 상승하게 되면 기초자산에서는 이익이 발생하지만, 헤지를 위해 매도한 콜옵션에서는 손실이 발생하므로 손익이 서로 상쇄되어 버립니다.

따라서 기초자산의 가격이 콜옵션의 행사가격을 넘어 아무리 오르더라도 전체 수익은 일정금액 이상 오르지 않고 일정수준으로 한정됩니다.

현물주식을 보유한 상태에서 풋옵션을 매수하여 만들어지는 보호적풋은 콜옵션 매수와 비슷한 손익구조를 가지고 있습니다.

보호적 풋은 코스피200과 움직임을 같이하는 주식 포트폴리오를 보유한 투자자가 시장의 폭락이 예상될 때 손실을 일정금액으로 한정하기 위해 사용하는 전략으로서 현물주식을 보유한 상태에서 풋옵션을 매수하는 방법입니다.

이렇게 현물주식과 풋옵션의 조합으로 만들어진 합성포지션은 콜옵션 매수와 비슷한 손익구조를 가지게 됩니다. 이것은 포트폴리오 보험의 대표적인 방법으로서 프리미엄이라는 보험료를 지붛나는 대신에 주가 폭락 시에는 손실을 일정수준으로 고정시킬 수 있습니다.

이 전략은 헤지효과와 함께 시장이 크게 상승할 때는 현물에서 발생하는 수익을 취할 수 있는 특징이 있습니다.

● 주식(옵션기준물)을 보유한 채로 + 풋옵션을 매수

오른쪽 그래프는 코스피200을 160포인트인 시점에서 10억 원 규모의 주식포트폴리오를 보유한 투자자가 헤지를 위하여 약정금액 10억 원 규모의 풋옵션 (상사가격 164포인트, 프리미엄 8포인트)을 매수했을 때의 손익구조를 나타내었습니다.

옵션의 약정금액이 10억 원 이 되려면 코스피200이 16포인트이면 62계약을 매도하면 됩니다.

(10억 원 ÷ 10만 원 ÷ 160포인트 ≒ 62계약)

현물과 풋옵션으로 합성된 포지션은 기초자산의 가격이 손익분기점보다 낮게 마감되면 손실이 발생하며, 매수한 풋옵션의 행사가격 이하에서는 최대손실이 고정됩니다.

● 손익분기점 ●
기준물 매수가 + 풋옵션 프리미엄 = 160 + 8 + 168 포인트

● 최대이익 ●
현물만 보유했을 때의 이익 - 풋 프리미엄

● 최대손실(고정) ●
(풋옵션 행사가격 - 기준물 매수가) - 풋 프리미엄
= <(164 - 160) - 8>포인트 = -4포인트
= -4포인트 X 10만 원 X 62계약 = -2,480만 원 ← 2,480만 원 손실

헤지를 하기 위해 풋옵션을 매수하면 프리미엄을 지불하게 되므로 프리미엄만큼의 지출이 발생합니다. 그러나 기초자산에서 발생하는 손실은 풋옵션 매수로 발생하는 수익으로 상쇄됩니다.

따라서 기초자산 가격이 풋옵션의 행사가격 아래로 폭락을 하더라도 손실은 일정금액에 한정됩니다. 따라서 폭락이 예상될 때는 보증된 콜보다 보호적 풋이 효과적인 전략으로 이용되는 것입니다.

단순히 현물주시만을 보유한 경우보다 거래 전략 풋옵션 매수 시에 지불한 프리미엄만큼 손실이 발생합니다.

예상과 다르게 기초자산의 가격이 크게 상승할 경우에는 기초자산에서 발생하는 상승폭만큼의 이익을 취할 수 있습니다. 따라서 보호적 풋은 현물의 거래 전략 손실을 일정 한도로 고정하고 수익은 최대한 얻고자 할 때 유용한 전략입니다. 그러나 단순하게 현물주식만을 보유한 경우보다는 지불한 프리미엄(보험료)만큼 수익은 감소하게 됩니다.

보증된 콜과 보호적 풋을 위한 옵션 행사가격 선정

보증된 콜에서 콜옵션의 행사가격 선정
헤지를 위해 콜옵션을 매도할 때 행사가격 얼마짜리 콜옵션을 매도하는가는 목적에 따라 선택할 수 있습니다.
행사가격이 높은 외가격 콜옵션을 매도하면 최대이익은 커지게되지만 헤지효과가 작고, 행사가격이 낮은 내가격 콜옵션을 매도하면 최대이익은 줄어들지만 헤지효과가 커집니다.

보호적 풋에서 풋옵션의 거래 전략 행사가격의 선정
헤지를 위하여 콜옵션을 매수할 때 행사가격 얼마짜리 풋옵션을 매수하는가는 목적에 따라서 선택할 수 있습니다. 행사가격이 높은 내가격 풋옵션을 매수하면 최대손실을 줄일 수 있지만 상승 시의 이익은 비싼 프리미엄 만큼 낮아지게 됩니다.
반면 행사가격이 낮은 외가격 풋옵션을 매수하면 상승 시의 이익은 크게 줄지 않지만 헤지효과가 줄어들어서 최대손실은 좀 더 커지게 됩니다.

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일반 위험 알림: 거래에는 고위험 투자가 포함됩니다. 잃을 준비가되지 않은 자금을 투자하지 마십시오. 시작하기 전에 당사 사이트에 설명 된 거래 규칙 및 조건을 숙지하는 것이 좋습니다. 사이트의 모든 예, 팁, 전략 및 지침은 거래 권장 사항을 구성하지 않으며 법적 구속력이 없습니다. 트레이더는 독립적으로 결정을 내리며이 회사는 이에 대한 책임을지지 않습니다. 서비스 계약은 주권 국가 인 세인트 빈센트 그레나딘에서 체결됩니다. 회사의 서비스는 세인트 빈센트 그레나딘 주권 국가의 영토에서 제공됩니다.


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