5일 이동평균선 (EMA)

마지막 업데이트: 2022년 6월 11일 | 0개 댓글
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2021/04/19 업비트. BTC/KRW 1분봉

5일 이동평균선 (EMA)

바이낸스 아카데미의 Moving Averages Explained 글을 번역/정리하여 올린 글입니다.

Moving Averages Explained | Binance Academy

There are various different types of moving averages that can be utilized by traders. Learn about these moving averages on Binance Academy

링크에 들어가시면 한글 자막이 지원되는 동영상이 있으니 , 참고하시길 바랍니다.

동영상 정리

이동 평균(Moving Average)는 기술적 분석과 단기 트레이딩을 위해 많이 사용되는 지표입니다.
전반적인 가격의 추세 를 파악할 수 있도록 도와주며, 잠재적 지지선과 저항선을 확인 하는 데도 사용될 수 있습니다.
지지선과 저항선에 대해서는 향후 다른 포스트로 다루도록 하겠습니다.

이동 평균에는 2 종류가 있는데, 각각 SMA(Simple Moving Average)와 EMA(Exponential Moving Average)입니다.

SMA는 이름 그대로 단순히, 5일 이동평균선 (EMA) 특정 기간동안의 종가의 합해당 기간으로 나눈 값 입니다.
SMA를 계산하는 기간을 짧게 유지한다면 현재의 가격 움직임에 따라 SMA의 값 또한 빠르게 변하게 되며 (volatile),
반대로 기간을 길게 잡는다면 아주 부드러운 곡선을 띄는 선이 완성됩니다.

EMA는 지수 이동 평균으로, 다른 이름으로는 지수 가수 이동 평균 (Exponential Weighted Moving Average)라고도
불립니다. EMA는 SMA와 다르게, 최근 데이터에 더 높은 무게를 주고 평균을 구하게 됩니다 .
따라서 최근의 가격 변동에 더욱 민감하게 반응하게 되는 것이죠.

정리하자면, 과거의 데이터보다 현재의 데이터를 더욱 중요하게 볼 때는 SMA보다는 EMA를 참고하시는 것이 좋습니다. 추가적으로, 이동 평균을 계산하는 기간을 짧게 설정할수록 더욱 최근의 변화에 민감한 지표를 볼 수 있으며,
반대로 길게 설정한다면 장기적인 추세를 파악하는데 유리합니다.

이동 평균은 지금까지의 데이터를 바탕으로 계산되기 때문에, 이미 일어난 변화를 나타내는 지표입니다 .
따라서 이동 평균만으로 시장의 추세를 파악하기보다는, 보다 다양한 지표들을 참고하는 게 좋습니다.

일반적으로 50/100/200일 이동 평균선이 많이 사용되지만, 가상화폐의 경우 시장이 항상 열려있으며,
가격 변동이 활발하기 때문에 기호에 맞춰서 사용하시면 되겠습니다.

크로스오버 신호

MA가 오르거나 떨어지는 추세에 따라, 현재 가격이 상승세인지 하락세인지 파악할 수 있는 것은 당연합니다.
하지만 이동 평균 하나만이 믿을만한 지표라고 말하기엔 어렵습니다.
따라서 상승장인지 (Bullish) 하락장인지 (Bearish) 확인하기 위해서는, 이동 평균을 조합하여
크로스오버 신호를 확인하곤 합니다.

크로스오버 신호란 차트상에서 2개의 다른 이동평균선이 교차할 때 (crossover) 발생합니다 .
상승장을 의미하는 골든크로스 (Bullish crossover)는 비교적 짧은 기간의 이동평균선이 긴 기간의 이동평균선을 가로질러 올라갈 때 발생합니다. 반대로 하락장을 의미하는 데스크로스 (Bearish crossover)는 비교적 짧은 기간의 이동평균선이 긴 기간의 이동평균선을 가로질러 내려갈 때 발생합니다.

2021/04/19 업비트. BTC/KRW 1분봉

주황 선은 9일 이동평균선을 , 파랑 선은 30일 이동평균선 을 나타냅니다.
해당 값들은 단순히 예시를 위해 설정된 값임을 참고 바랍니다.

위 그림을 보면 주황 선이 파랑 선을 가로질러 올라가는 골든 크로스가 17:30 거의 직후 발생하며, 가격이 상승 하는 것을 볼 수 있습니다. 17:00 직전과, 18:30 직후에도 비슷한 추세가 보이는 것을 확인할 수 있습니다. 또한 주황 선이 파랑선을 가로질러 내려가는 데스 크로스가 17:00과 17:15 사이에 발생하며, 가격이 하락 하는 것을 볼 수 있습니다.

주의할 점은, 이동 평균선은 예측된 값이 아니라 이미 정해진 현재까지의 값을 바탕으로 계산되기 때문에
실제 상승/하락보다 골든크로스/데스크로스 신호가 조금 늦게 발견될 수 있습니다 .
또한 골든크로스와 데스크로스가 가까운 시간 내에 발생하는 경우 (그림의 17:00 전후),
골든크로스를 바탕으로 매수 타이밍을 잡았는데 곧바로 데스크로스가 뜨며 오히려 손해를 볼 수도 있습니다 .
따라서 이동평균선 하나만을 참고하여 매매를 진행하는 것은 권장하지 않습니다.
이런 가짜 시그널을 불 트랩 (Bull Trap)이라고 부릅니다.

정리하며

저도 5일 이동평균선 (EMA) 최근에야 가상화폐 관련 공부를 시작했는데, 공부하며 배운 내용을 정리하며 다른 사람들에게 공유드리고자 블로그를 시작하게 되었습니다. 아직 많이 부족하지만 바이낸스 아카데미에 있는 많은 기초적인 자료들부터, 엘리엇 파동 이론과 같은 고급 이론까지 다뤄보고자 합니다. 바이낸스 아카데미에 한국어 번역이 있긴 하지만 조금 직역된 듯한 표현들이 많아서 제 나름대로 다시 정리해보았습니다.

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

지수 이동 평균 (EMA)은 이동 평균 지표입니다. 이동 평균 지표는 추세를 따르는 선을 생성하는 가격 데이터를 평활화하는 추세를 따르는 지표입니다.

많은 거래자들이 단순 이동 평균보다 EMA를 선택합니다. 그 이유는 EMA가 가장 최근 가격에 더 많은 가중치를 두어 지연을 줄이기 때문입니다. 예를 들어 30 기간 EMA를 사용하는 경우 30 일 이상 가격에 가중치가 적용됩니다.


IQ 옵션에서 EMA 지표를 설정하는 방법

IQ Option 계정에 로그인 한 후 일본 캔들 차트를 설정하십시오.

다음으로 지표 기능을 클릭 한 다음 이동 평균을 선택합니다. 다음으로 이동 평균을 선택합니다.

이동 평균 창에서 10보다 큰 기간을 선택합니다 (더 정확한 EMA를 위해). 다음으로 유형을 EMA로 변경합니다. IQ 5일 이동평균선 (EMA) 옵션에서 EMA의 기본 색상은 주황색입니다. 마지막으로 적용을 클릭하여 설정을 저장하십시오.

첫 번째 예에서는 14 기 EMA와 28 기 EMA를 사용하여 잘 거래합니다. 두 개의 EMA 라인을 생성하려면 설정 절차를 두 번 반복해야합니다. EMA 28의 경우 색상을 노란색으로 변경합니다. EMA14의 경우 색상을 녹색으로 변경합니다. 완료되면 적용을 클릭하십시오.


EMA14 및 EMA28을 사용한 IQ 옵션 거래

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

EMA14 및 EMA28을 사용하여 거래 할 때 목표는 두 지표가 서로 교차하는 위치와 가격을 추적 할 때 두 지표 사이의 거리를 식별하는 것입니다.

EMA28이 EMA14 아래를 교차하고 그 사이의 거리가 넓 으면 강력한 상승 추세를 나타내는 신호입니다. 가격이 두 지표보다 높으므로 매수 포지션을 입력해야합니다. 격차가 좁아짐에 따라 상승 추세는 거의 소진되었습니다.

EMA28이 EMA14를 교차하고 이들 사이의 격차가 벌어지면 강력한 하락 추세를 나타내는 지표입니다. 여기에서 가격은 두 지표보다 낮습니다. 매도 포지션을 입력해야합니다.

두 지표가 모두 가격을 통과 할 때 시장은 다양합니다. 이 시점에서 옆에 앉아 추세가 발전 할 때까지 기다리는 것이 가장 좋습니다.


EMA30을 사용한 IQ 옵션 거래

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법


일반적으로 사용되는 또 다른 EMA는 30주기 EMA입니다. 일반적으로 발전 추세를 식별하는 데 사용됩니다. 위의 차트에서 성장 추세를 확인할 수 있습니다.

그러나 당신은 어디에 매수 포지션을 입력해야하는지 정확히 모릅니다. 이를 위해 EMA30을 사용할 수 있습니다. EMA30이 위에서 가격 (상승 캔들)을 인하하고 가격 아래로 내려가는 바로 이것이 진입 점입니다.

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

이제 하락 추세 반전을 살펴 보겠습니다.

강세 추세에서 EMA30 지표는 가격 아래에서 실행됩니다. 위의 이미지에서 약세 촛불을 가로 지르고 가격 위로 움직이기 시작하는 지표를 볼 수 있습니다. 매도 포지션을 입력하기에 좋은 곳입니다.

EMA 지표는 발전 추세와 추세 반전을 식별하는 가장 간단한 방법 중 하나입니다. 가격 대비 EMA 라인의 위치 만 보면 추세가 상승했는지 하락했는지 알 수 있습니다. 또한 EMA가 가격을 인하하면 추세가 반전되고 있다는 신호입니다.

10보다 큰 기간이 더 나은 정확도를 제공하는 EMA를 언급했던 것을 기억하십니까? 따라서 EMA 지표는 더 긴 기간 거래에 가장 적합합니다.

EMA 및 모멘텀 지표를 사용한 외환 전략

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

기술 지표 EMA 및 Momentum 시스템은 Forex의 추세 거래에서 잘 입증되었습니다. 기기는 30 분 이상의 시간 프레임에서 모든 자산과 잘 5일 이동평균선 (EMA) 작동합니다. 그러나 트레이더는 H1-H4 시간대에 인기있는 통화 쌍 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY 및 USDCAD)과 함께 EMA + Momentum 거래 전략을 사용하여 최상의 결과를 얻었습니다.

IQ 옵션 플랫폼에서 EMA + 모멘텀 거래 전략을 적용하는 방법은 무엇입니까?

트레이더는 EMA + Momentum 전략으로 거래를 시작하기 위해 자산을 5일 이동평균선 (EMA) 선택하고, 타임 프레임을 설정하고, 트레이드 룸에서 지표를 실행해야합니다. EMA 및 모멘텀 지표를 차트에 연결하는 방법은 링크를 클릭하여 찾을 수 있습니다.

IQ Option에서 지수 이동 평균 (EMA) 전략으로 거래하는 방법

운동량 오실레이터 : 기간 18; 소스는 캔들 클로징

모멘텀 오실레이터 설정입니다.


EMA + Momentum 전략으로 거래하는 방법은 무엇입니까?

이 텍스트는 EMA + Momentum 거래 전략을 적용하기위한 모든 조건을 설명합니다. 이 지표 시스템은 특별한 지식이 필요하지 않기 때문에 교육 수준이 다른 트레이더에게 인기가 있습니다. 거래자는 간단한 요구 사항과 전략의 신뢰할 수있는 신호로 인해 IQ Option 플랫폼에서 수익성있게 거래 할 수 있습니다. 그러나 사용자는 거래를 중단하거나 추세가있는 다른 통화 쌍을 선택하거나 횡보가 발생하는 경우 다른 상품을 사용해야합니다. 따라서이 전략은 플랫 동안 효과적이지 않습니다.

비트코인 기력 회복 4만8000달러 육박…20일 이동 평균 돌파 후 5만3000달러로 향할 듯

비트코인이 다시 상승세를 타면서 4만8000달러에 육박하면서 20일 이동 평균(EMA) 이상 정착을 시도하고 있다.

이미지 확대보기 비트코인이 다시 상승세를 타면서 4만8000달러에 육박하면서 20일 이동 평균(EMA) 이상 정착을 시도하고 있다.


비트코인은 어제의 상승세 이후에도 강세를 유지하고 있다. 비트코인은 현재 4만7,800달러에서 20일 이동 평균(EMA) 이상으로 정착하려고 하는 가운데 거래자들이 이 테스트의 결과를 기다리는 동안 다른 암호화폐는 거의 변동이 없었다. 이더리움은 3,400달러에서 저항을 테스트하고 있으며 도지코인은 XRP가 1.09달러 근처에 고정된 동안 0.24달러 이상으로 안착하려고 시도하고 있다.


비트코인은 월마트가 라이트코인과 파트너 관계를 맺을 것이라는 가짜 보도자료 이후 최근 거래 세션에서 변동성이 있었다. 이 보도자료는 빠르게 반박되었고 비트코인은 압박을 받았다. 그러나 비트코인은 4만4,000달러 근처에서 지원을 받았고, 트레이더들이 철수 후 비트코인을 구매하기 위해 서두르면서 상승 모멘텀을 얻었다. 비트코인이 20일 이동 평균 이상으로 안정되고 심리적으로 중요한 5만 달러 수준에 가까워지면 다른 암호화폐들도 더 많은 지원을 받을 것으로 보인다.

비트코인은 현재 20일 이동 평균(EMA)에서 저항 수준을 테스트하고 있다. 이 테스트가 성공하면 4만8,000달러의 다음 저항으로 향할 것이다. 이 수준 이상으로 이동하면 비트코인이 5만 달러 주요 저항선을 맞을 것으로 보인다. 비트코인이 심리적으로 중요한 저항 수준인 5만 달러를 넘어선 경우 추가 상승 모멘텀을 얻고 5만1,500달러 저항으로 향할 것이다. 이 수준의 성공적인 테스트는 비트코인을 최근 최고점인 5만3,000달러 근처에 있는 다음 저항으로 밀어 올릴 것이다.

하지만 지원 측면에서 4만7,000달러 아래로 이동하면 비트코인이 4만6,000달러의 지지선으로 다시 밀려날 것이다. 비트코인이 이 수준 아래로 안착하면 4만5,200달러 근처의 50일 이동 평균(EMA)에서 지지선으로 이동할 것이다. 50일 EMA에서 지원 테스트를 성공적으로 마치면 4만4,000달러의 다음 지원 테스트로 넘어갈 수 있다. 비트코인이 이 수준 아래로 떨어지면 최근 최저점인 4만2,600달러 근처에 있는 다음 지지선으로 향할 것이다.

삼성전자·현대차 ‘데스크로스’…추가하락 신호가 나타났다

삼성전자·현대차 ‘데스크로스’…추가하락 신호가 나타났다

올해 국내 주식시장에서 동학개미들이 3월 초부터 5월 8일까지 가장 많이 순매수한 종목은 시가총액 1위 삼성전자로 총 6조483억원 어치를 순수하게 샀다. 그 다음은 1조1733억원 순매수한 현대차다.

그런데 이 두 종목 모두 주가의 기술적 분석상 빨간불이 켜져 있다. 삼성전자는 지난달 20일에 50일 지수 이동평균선(EMA)이 200일 지수 이동평균선(EMA)을 위에서 아래로 뚫고 내려가는 데스 크로스(Death Cross)가 발생했고, 현대차는 지난해 9월 16일 데스 크로스가 발생한 이후 주가 반등 모멘템을 찾지 못하면서 두 이동평균선 간의 PPO 이격도(%)가 4년래 거의 최고 수준으로 벌어져 있다.

차트분석에서 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 위에서 아래로 뚫고 내려가는 데쓰 크로스가 발생하면 주가 장기 하락의 전조로 여긴다. 이는 주가의 추가 하락과 더불어 바닥을 찍고 회복하는 데까지 상당한 시간이 걸린다는 것을 시사한다. 반대로 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 아래에서 위로 뚫고 올라가면 주가 장기 상승의 신호로 여기고 골든 크로스(Golden Cross)라고 부른다.

50일과 200일 이동평균선 간의 이격도(%)는 PPO(Percentage Price Oscillator)라는 지표를 사용하는데, 이는 MACD(Moving Average Convergence Divergence) 지표를 비율로 측정한 것으로 두 지표 모두 주가의 모멘텀을 측정하는 데 사용한다.5일 이동평균선 (EMA)

그렇다면 차트분석상 빨간불이 들어온 삼성전자와 현대차를 어찌해야 할까?

삼성전자·현대차 ‘데스크로스’…추가하락 신호가 나타났다

우선 과거에 데스 크로스가 발생했을 때 어떠했는지 살펴보자. 먼저 삼성전자는 2년 전인 2018년 7월 3일에 데스 크로스가 발생했다. 그 후로 주가는 장기 하락세에 머물렀고 본격적인 회복 신호인 골든 크로스는 14개월 후인 2019년 9월 11일에야 나타났다.

현대차 주가 차트 모습은 더 안 좋다. 지난해 9월 16일 데스 크로스가 발생한 후 주가는 장기 하락 국면에서 벗어나지 못하고 있는데다 올해 코로나19 방역에 따른 경제 셧다운의 여파로 자동차 생산 및 판매에 직격탄을 맞으면서 좀처럼 반등 모멘텀을 찾지 못하고 있다.

지난 3월 넷째주에 정의선 현대차그룹 수석부회장이 현대차와 현대모비스 주식을 약 820억원 어치 매입하면서 잠시 주가 반등의 불씨를 당겼으나 4월 중순 이후 약발이 다한 모습이다. 결국 현대차 주가의 50일과 200일 이동평균선 간의 간격(%)은 최근 4년래 가장 큰 수준까지 벌어져 있다. 현대차는 2년 전인 2018년 5월 25일 데스 크로스가 발생한 후 5일 이동평균선 (EMA) 본격적인 주가 회복 신호가 나타나기까지 약 11개월이 걸렸다.

차트분석으로 보면 삼성전자와 현대차는 주가가 곧바로 회복하기보다는 추가 하락 쪽에 힘이 실린다. 과거 차트를 보면 데스 크로스 발생 후 본격적인 주가 회복 신호가 나오기까지 최소 11~14개월 정도 시간이 걸렸다.

차트분석은 과거 주가 움직임에서 의미 있는 패턴을 발견하려는 작업이다. 투자자 중에는 차트분석을 100% 신뢰하는 사람이 있고 정반대로 아예 쳐다보지도 않는 사람이 있다. 그러나 많은 투자자들이 중도적인 입장에서 차트분석을 투자에 참고한다.

따라서 현재 삼성전자 주식이 데스 크로스가 발생했다고 해서 100% 장기 하락을 예상하고 서둘러 처분하는 사람이 있을 수 있고, 오히려 추가 매수에 나서는 사람이 있을 수 있다. 현대차는 50일과 200일 이동평균선 간 이격도(%)가 최대 수준까지 벌어져 있는 사실을 보고 누군가는 반등 모멘텀의 상실로 해석할 수 있지만, 반대로 누군가는 주가가 평균으로 회귀하려는 관성이 있다고 믿고 주가 반등이 임박했다는 신호로 받아들일 수도 있다.

삼성전자·현대차 ‘데스크로스’…추가하락 신호가 나타났다

이들 종목과 달리 코로나19 시대에 기술적 분석상 파란불이 들어온 시총 상위 종목들도 있다. 예컨대 삼성바이오로직스와 셀트리온이다. 그런데 이 두 종목은 공교롭게도 동학개미들이 3월 초부터 5월 8일까지 가장 많이 순매도한 종목 1,2위에 올라 있다. 개인은 삼성바이오로직스를 -3384억원 순매도했고, 셀트리온은 -3127억원 순수하게 팔아치웠다.

삼성바이오로직스는 지난해 11월 1일 골든 크로스가 발생했다. 지난 5일 이동평균선 (EMA) 3월 코로나19 충격으로 주가가 지지선인 200일 이동평균선 아래로 한때 급락했지만 곧바로 반등에 성공해 현재 6개월째 장기 상승세를 이어가고 있다.

셀트리온은 지난달 13일 골든 크로스가 발생한 후 추가 상승을 이어가고 있다. 셀트리온은 지난 2017년 6월 22일 골든 크로스가 발생했을 약 1년 동안 장기 상승 곡선을 그린 바 있다.

삼성전자·현대차 ‘데스크로스’…추가하락 신호가 나타났다

차트분석으로 보면, 코로나19 시대에 위너(winner) 주식은 삼성바이오로직스와 셀트리온이고, 루저(loser)는 삼성전자, 현대차다. 그렇다고 포스트코로나 시대에도 이 종목들이 계속 위너와 루저의 위치를 지킨다는 보장은 없다. 오히려 포스트코로나 시대엔 새로운 주식이 위너와 루저의 주인공으로 떠오를 가능성이 크다. 여기서 차트분석이 새로운 주인공을 찾아내는 데 도움이 될 수 있다. 차트분석을 통해 새로운 골든 크로스와 데스 크로스의 주인공을 찾아낼 수 있다.

평균 방향성 지수 (ADX) 및 지수 이동 평균 (EMA) 전략을 사용한 IQ Option거래

평균 방향성 지수 (ADX) 및 지수 이동 평균 (EMA) 전략을 사용한 IQ Option거래

오실레이터 ADX 및 추세 지표 EMA를 사용한 거래 전략은 통화 시장의 거래자들에게 인기가 있습니다. 초보자도 거래하기에 적합합니다. ADX + EMA 전략의 논리는 가격이 주요 추세에서 롤백 될 때 거래하는 것입니다.

거래 전략“ADX + EMA”사용 조건


전략 "ADX + EMA"로 구매 / 판매

매수할 거래 신호를 정확하게 결정하기 위해, 트레이더는 라인 + D1 (ADX 표시기)이 아래에서 위로 즉석 레벨 20을 교차하고 그 위로 계속 이동할 때까지 기다려야합니다. 추세 강도 선은 지표 눈금의 위쪽 영역으로 이동해야합니다. EMA는 현재 가격 차트의 촛불 아래에서 발생해야합니다. 이것은 매수 신호입니다. 트레이더는 롱 포지션을 열 수 있습니다.

자산 매도 신호를 해석하기 위해 거래자는 라인 -D1 (ADX 표시기)이 레벨 20 위로 교차하고 그 위로 계속 이동할 때까지 기다려야합니다. 이때 추세 강도 선은 지표 척도의 위쪽 영역으로 이동해야하고 EMA 지표는 가격 차트의 캔들 위로 이동해야합니다. 이것은 매도 신호입니다. 트레이더는 숏 포지션을 열 수 있습니다.

주의. 예금의 3 %를 초과하는 한 거래에 대한 베팅은 정당하지 않은 위험입니다.


전략 "ADX + EMA"를 사용하여 거래의 효율성을 높이기위한 기본 규칙

트레이더는 추세를 형성하는 순간뿐만 아니라 모든 가격 수정 중에도 거래를 체결 할 수 있습니다.

다른 모든 조건이 충족 되더라도 ADX 표시기의 –Dl 또는 + Dl 라인이 레벨 50 근처를 통과하면 사용자는 거래 신호를 무시해야합니다.

"ADX + EMA"전략은 트렌드 거래를위한 것입니다. 플랫 기간에는 다른 전략을 사용하거나 다른 자산을 선택하거나 거래를 자제하는 것이 좋습니다.

이 기사는 "ADX + EMA"거래 전략의 모든 조건과 규칙을 설명합니다. 이러한 권장 사항을 통해 초보자도 빠르고 자신있게 거래를 시작할 수 있습니다. 그러나 얻은 지식에 머물러서는 안되고 위험을 잊어서는 안됩니다. 무역에서, 당신은 끊임없이 새로운 도구를 배우고, 새로운 전략을 개발하고 마스터해야합니다. IQ Option에서 현명하게 거래하십시오.


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