이동 평균 및 모멘텀

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KR20020073953A - 인터넷 상에서 실시간 주식 종목별 매매 지표 제공방법 - Google Patents

Publication number KR20020073953A KR20020073953A KR1020010013922A KR20010013922A KR20020073953A KR 20020073953 A KR20020073953 A KR 20020073953A KR 1020010013922 A KR1020010013922 A KR 1020010013922A KR 20010013922 A KR20010013922 A KR 20010013922A KR 20020073953 A KR20020073953 A KR 20020073953A Authority KR South Korea Prior art keywords trading item stock time price Prior art date 2001-03-17 Application number KR1020010013922A Other languages English ( en ) Inventor 황준택 성재성 Original Assignee 이토마토투자자문 주식회사 Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.) 2001-03-17 Filing date 2001-03-17 Publication date 2002-09-28 2001-03-17 Application filed by 이토마토투자자문 주식회사 filed Critical 이토마토투자자문 주식회사 2001-03-17 Priority to KR1020010013922A priority Critical patent/KR20020073953A/ko 2002-09-28 Publication of KR20020073953A publication Critical patent/KR20020073953A/ko

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Abstract

본 발명에 따른 인터넷 상에서 실시간 주식 종목별 매매 지표 제공방법은, 증권 주식 시세의 종목별 분석을 위해서, 투자자가 단말기로 실시간 제공되는 각 종목의 챠트 화면에서 특정 종목의 챠트 화면에서 두 지점을 잇는 저항선 추세선 및 저지선 추세선을 도시되는 단계; 상기 도시된 저항선 추세선 및 저지선 추세선에 대한 각 지점 간의 간격과 시간 위치를 지정하여 저장하는 단계; 상기 저항선 추세선과 저지선 추세선의 시작 포인트부터 연결한 기울기를 가지고 실시간 적으로 변화는 시간 포인트가 이동시에 자동으로 추세선을 연장하여 도시하는 단계 및, 임의의 다른 종목으로의 이동 후 상기 특정 종목으로 복귀시 상기 실간 포인트가 변경된 정도를 포함하는 추세선을 제공해 주는 것을 특징으로 한다.

또한, 특정 종목에서 현 시점까지 종목에서 각 시점에서의 현재가격 보다 높게 매매되는 모든 수량을 구하는 단계; 각 시점에서의 현재가격 보다 낮게 매매되는 모든 수량 구하는 단계 및, 상기 구해진 모든 수량의 각각의 합을 구한 후 서로 대비하는 총 누적 매매 모멘텀을 지표로 제공하는 것을 특징으로 한다.

이 같은 본 발명에 의하면, 주식종목별로 투자자에게 누적매매 모멘템 및 매매 모멘텀의 이동 평균선과 매매에 관심이 있는 종목을 테마별로 제공해 줌으로써, 투자자에게 보다 안정적이고 적극적인 매매 지표를 제공할 수 있도록 함에 있다.

Description

본 발명은 인터넷 상에서 투자자 단말기에 종목별로 실시간 매매 지표를 일정 변동 단위 별로 누적한 지표를 제공할 수 있도록 한 인터넷 상에서의 실시간 주식 종목별 매매 지표 제공방법에 관한 것이다.

일반인의 증권 거래, 예컨대 주식 거래는 증권회사에 자금을 위탁한 다음, 원하는 종목에 대해 원하는 수량만큼의 매수 주문을 내거나 매수한 주식을 전량 또는 일부 매도하기 위한 매도 주문을 내는 방식으로 이루어지거나 증권회사에 자금을 위탁한 다음, 컴퓨터를 통해 직접 매매 주문을 내는 방식으로 이루어지고 있다.

인터넷이 널리 보급되면서 컴퓨터(혹은 단말기)를 통해 직접 매매 주문을 내는 방식이 폭발적으로 증가하고 있다. 인터넷을 이용한 사이버 증권거래는 투자자들의 시간적 공간적 제약을 해소하였다는 것과 편리성과 정보 접근 시간이 단축되어 증권 시장의 변화에 빠르게 대응할 수 있다는 장점이 있으나, 일반 투자자의 경우 사이버 공간에 쏟아지는 다양한 정보에 대한 여과 능력과 이용 능력의 부족으로 정보의 성격과 정보에 대한 분석이 기관 투자가나 전문투자자에 미치지 못하여 수익률이 기관이나 전문가에 비해 현저히 떨어진다.

도 1을 참조하면, 투자자 단말기(100,200)가 인터넷에 접속하여 회원으로써 서비스 받고자 하는 중계 서버(300)에 접속하게 된다. 중계서버(300)는 증권 서버(400)로부터 실시간적인 증권 데이터를 수신하여 이를 서비스 받고자 하는 투자자 단말기(100,200)에 가공한 데이터로 제공해 준다.

이러한, 일반투자자의 인터넷을 통한 사이버 거래의 폭발적인 증가와 이에 발맞춰서 다양한 증권 정보를 제공하는 인터넷 사이트가 증가함에 따라, 증권회사의 일반 투자자를 대상으로 한 영업이 크게 위축되고 있어 기업 이익이 감소될 우려가 증가되고 있다.

그리고, 증권시제 분석을 위해서 가장 유용한 방법 중 하나가 추세선을 그어 놓고 추세의 움직임을 살피는 방법이다. 도 3과 같이 특정 종목의 챠트를 중계 서버에서 투자자 단말기로 제공하면, 투자자는 임의의 정점에 있는 두 지점(A,B)을 잇는 직선을 저항선 추세선(O)으로 하고, 임의의 바닥점을 잇는 두 지점(C,D)을 잇는 직선을 저지선 추세선(N)으로 한다.

그러나, 상기와 같이 추세선을 그린 현재의 종목에서 다른 종목으로 이동시 상기 추세선이 사리지게 됨으로써, 투자자가 상기 추세선을 그렸던 종목으로 다시 이동할 경우 다시 추세선을 그려야 하는 문제가 있다.

그리고, 증권 전산에서는 도 2와 같은 매도, 매수 5단계 호가를 공개하고 있는 데, 주식 매매자는 상기 5단계 호가를 참조하여 매도, 매수 가격을 결정하게 된다. 그러나 실제 매매에서는 전 호가 잔량을 보여주지 않기 때문에 시장의 매기를 총 잔량을 보고 결정할 수 밖에 없다. 따라서 매도를 원하는 자가 실제로 거래되기힘든 가격(5단계 이하)에 매수 주문을 많이 내 놓는 다면 총 잔량에서는 매수 주문량이 증가하기 때문에 일반적으로 시장에서는 매수세가 매우 센 것으로 판단하고, 매수에 적극성을 보일 경우 허수자는 매도를 해 버리는 경우가 발생한다.

본 발명은 상기한 종래의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, 투자자가 단말기에서 특정 종목에 추세선을 도시한 경우 그 추세선의 이동 평균 및 모멘텀 간격과 시간 위치를 저장한 후, 실시간으로 입력되는 특정 종목의 시간 변이 만큼 연장시켜 줄 수 있도록 한 인터넷 상에서 실시간 주식 매매 지표 제공방법을 제공함에 그 목적이 있다.

본 발명의 다른 목적은, 현재가 보다 높은 가격과 낮은 가격으로 매매되는 수량을 모두 합하여, 이를 매매 모멘텀의 지표로 제공하여 실제로 매매의 적극성을 판별할 수 있도록 한 인터넷 상에서 실시간 주식 종목별 매매 지표 제공방법을 제공함에 그 목적이 있다.

본 발명의 또 다른 목적은, 현재가 보다 높은 가격과 낮은 가격으로 매매되는 매 포인트들를 일정 단위로 합을 구하여 그 평균을 구한 값을 현재의 매매 포인트로 하고, 각 매매 포인트가 발생되는 지점을 연결한 매매 모멘텀 이동 평균선을 제공해 주는 것을 특징으로 하는 인터넷 상에서 실시간 주식 종목별 매매 지표 제공방법을 제공함에 그 목적이 있다.

본 발명의 또 다른 목적은, 시장 상황에 따라 변화하는 특정 테마에 대한 종목들의 합을 테마 종목이라 하고, 상기 테마 종목의 매매 변동 추이를 실시간으로 제공해 주는 것을 특징으로 하는 인터넷 상에서 실시간 주식 종목별 매매 지표 제공방법을 제공함에 그 목적이 있다.

이동 평균 및 모멘텀

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    • 윤시윤 기자
    • 승인 2021.01.28 13:57
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      (서울=연합인포맥스) 윤시윤 기자 = 국내증시에서 코스피의 숨 고르기가 깊어지면서 지수가 20일 이동평균선을 하향 돌파했다.

      28일 연합인포맥스 주식종합(화면번호 3011)에 따르면 코스피는 장중 3,046.97포인트까지 하락하며 5일 이평선을 벗어나 20일 이평선인 3,083포인트 아래로 내려섰다.

      지난 11일 기록했던 사상 최고치인 3,266.23포인트보다 6.7% 급락한 수준이다.

      하지만 시장의 투자 심리는 여전히 단기 조정으로 무게가 실리고 있다.

      증시 전문가들은 1차 지지선이 지난 18일 저점인 3,003선이 될 것으로 보고 가격에 대한 부담이 다소 완화된 후 다시 지수 반등을 모색해야 한다고 봤다.

      다만 이들은 연방공개시장위원회(FOMC) 성명서에서 나타났듯 백신의 진전에 따라 경제 회복 여부가 결정되는 상황에서 백신 보급 속도가 난항을 겪고 있는 점 등 성장 모멘텀이 다소 둔화된 점은 유의할 점으로 꼽았다.

      박상현 하이투자증권 연구원은 "아직 단기 조정으로 보고 있으나 반등까지는 시간이 걸릴 수도 있다"며 "현재 백신 보급이 예상보다 더뎌 미국 경기 회복의 속도를 지연시키는 부분이 있다"고 지적했다.

      박 연구원은 "유동성 모멘텀이 약화된 국면에선 백신 보급과 같은 성장 모멘텀이 필요하다"며 "심리적으로 코스피 3,000포인트 초반에선 자금이 들어올 여지가 있다"고 이동 평균 및 모멘텀 이동 평균 및 모멘텀 덧붙였다.

      한 증권사 관계자도 "아시아 증시가 전반적으로 하락해 한국 증시만의 문제가 아니"라며 "단기 조정에 그칠 것으로 보이고 이달 중순의 낙폭을 넘어서진 않을 것"이라고 말했다.

      현재 지수의 방향성이 바뀌었다고 보기 어려운 데에는 기업의 실적도 배경으로 자리하고 있다.

      삼성전자 등 국내 대기업들의 실적이 나쁘지 않은 데다 신산업 구조 변화에 따른 기업들의 성장세가 뚜렷해지고 있다는 이유다.

      이진우 메리츠증권 전략팀장은 "지수가 많이 밀리고 있지만 큰 악재가 나왔다기보단 가격에 대한 부담이 표출된 것"이라며 "방향성에 대한 변수는 실적이 제일 중요하다"고 강조했다.

      이 팀장은 이어 "테슬라 실적이 이날 시장 기대치에 미치지 못했으나 성장이 확인되고 있고 우리나라 기업 실적도 대부분 잘 나오고 있다"며 "유동성과 관련한 돌발 악재만 아니면 다시 시장은 제자리를 찾아갈 것"이라고 덧붙였다.이동 평균 및 모멘텀

      이동 평균 및 모멘텀

      MACD(Moving Average Convergence & Divergence)는 장단기 이동평균선 간의 차이를 이용하여 매매 신호를 포착하려는 기법이다. 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었다. 엠에이씨디라고 읽는다.

      개요 [ 편집 ]

      MACD(Moving Average Convergence & Divergence)는 이동평균수렴·확산지수라는 의미로 주가의 기술적 분석에 사용되는 거래 지표다. 1979년 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 만든 장단기 이동평균선 간의 차이를 이용하여 매매 신호를 포착하려는 기법으로 주가 흐름의 강도, 방향, 모멘텀, 지속시간 등의 변화를 드러내도록 설계되었다.

      MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence) 언젠가는 다시 가까워져(convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것이다. [1]

      장기 지수 이동평균선과 단기 지수 이동평균선의 벌어진 차이를 산출하여 작성된 MACD 곡선과 이 MACD 곡선을 다시 지수 이동평균으로 산출하여 작성한 시그널(signal) 곡선이 교차함으로써 발생하는 신호를 매매 신호로 본다.이동평균의 차이를 다시 이동평균으로 산출할 경우 시그널 곡선은 어느 시점에서 두 이동평균의 차이가 가장 최대가 되는지를 쉽게 판단할 수 있게 한다. 그러므로 MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차하는 시점이 장기 지수 이동평균과 단기 지수 이동평균의 차이가 가장 큰 시점이 된다.

      MACD 지표인 오실레이터(oscillator)는 토마스 아스프레이(Thomas Asprey)에 의해 추가되었다. 오실레이터는 과거 가격 데이터에서 계산한 3개의 시계열로 이루어진 집합으로 대부분 종가를 의미한다. 3개의 시계열은 '신호(signal)', '평균(average)'과 이 둘의 차이인 '다이버전스(divergence)'로 이루어져있다. MACD 시계열은 가격 시계열의 빠른(단기) 지수 이동평균선(EMA; Exponential Moving Average)과 느린(장기) 지수 이동평균선의 차이를 의미한다. 평균(average) 시계열은 MACD 시계열 자체의 지수 이동평균선이다.

      따라서 오실레이터는 세 개의 시간 매개변수, 즉 세 개의 EMA의 시간 상수에 따라 달라진다. MACD(a, b, c)로 표기된 일반적인 MACD에서, MACD 시계열은 이동 평균 및 모멘텀 a 시간과 b 시간의 차이를 나타내며, 평균 시계열은 특정 시간 c를 갖는 EMA이다. 일반적으로 일 단위로 측정되며 가장 일반적인 단위는 12, 26, 9일이다. 옛날에는 근무를 일주일에 6일간 했기 때문이다. 각각 2주, 1개월, 1주 반을 의미한다.

      MACD와 평균 시계열은 수평축이 시간인 그림에서는 연속된 선으로 표시되지만, 편차는 막대 그래프(히스토그램)로 표시된다.

      빠른 EMA은 최근 주가 변동에 대해 느린 EMA보다 더 빨리 반응한다. MACD 시계열은 다른 기간의 EMA을 비교함으로써 주식 추세의 변화를 나타낼 수 있다. 다이버전트는 주가 흐름의 미묘한 변화를 드러낼 수 있다.

      MACD는 이동 평균에 기초하기 때문에 본질적으로 한 발 느린 지표다. 가격 추세의 지표로서 범위 내 거래가 아니거나 불규칙한 가격으로 거래되는 자산에는 덜 유용하다. [2]

      기본 지표 및 용어 [ 편집 ]

      • MACD: 12일 지수 이동평균선 - 26일 지수 이동평균선
      • MACD signal: MACD의 9일 지수 이동평균선
      • 오실레이터: MACD 값 - 시그널값
      • 0선: 지표 값의 양/음을 나타내는 기준선(직선)
      • 골든크로스: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 상승하는 것.
      • 데드크로스: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 하락하는 것.

      매매 지표 [ 편집 ]

      • MACD가 양으로 증가하면 매수한다.
      • MACD가 시그널을 골든크로스하면 매수한다.
      • MACD가 0선을 상향돌파하면 매수한다

      MACD 값에 따른 의미 [ 편집 ]

      • MACD > 0 : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위에 위치(이동평균선이 정배열 상태)
      • MACD < 0 : 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래 위치(이동평균선이 역배열 상태)
      • MACD와 시그널이 골든크로스 : (단기 이동평균선 - 장기 이동평균선) 값이 최대폭인 지점
      • MACD와 시그널이 데드크로스 : (장기 이동평균선 - 단기 이동평균선) 값이 최대폭인 지점
      • 오실레이터가 0 위로 돌파 : (단기 이동평균선 - 장기 이동평균선) 값이 최대폭인 지점
      • 오실레이터가 0 아래 하락 : (장기 이동평균선 - 단기 이동평균선) 값이 최대폭인 지점 [3]

      MACD 신호에 따른 매매지표 [ 편집 ]

      • MACD > 0 : 주가 상승 추세
      • MACD < 0 : 주가 하락 추세
      • MACD와 시그널이 골든크로스 : 단기적 주가 상승 국면
      • MACD와 시그널이 데드크로스 : 단기적 주가 하락 국면
      • 오실레이터가 0 위로 돌파 : 단기적 주가 상승 국면
      • 오실레이터가 0 아래 하락 : 단기적 주가 하락 국면 [3]

      해석 [ 편집 ]

      시그널선 교차 [ 편집 ]

      시그널선 교차(Signal-line crossover)는 MACD와 평균 라인이 교차할 때 발생한다. 즉, 다이버전스가 부호를 바꿀 때 발생한다. MACD 라인이 평균 라인을 통해 교차하여 위로 올라가는 경우 매수하고 평균 라인을 통해 아래로 내려가는 경우 매도하는 것이 좋다. 신호선 교차가 발생할 경우 주식의 추세가 전환되는 징후로 간주된다. [2]

      0선 교차 [ 편집 ]

      0선 교차(Zero crossover)는 MACD가 수평 0선을 가로 지를 때 발생한다. 빠른 EMA과 느린 EMA 사이에 차이가 없을 때 발생한다. 0선 위에서의 MACD상승은 신뢰성이 높지만 0선 밑에서의 MACD상승은 신뢰성이 낮다. 0선 위에서의 MACD하락은 주가가 오르는 경우가 많다. 일봉 MACD에서의 속임수를 피하기 위해 주봉의 MACD를, 주봉 MACD에서의 속임수를 피하기 위해 월봉 MACD를 참조하면 신뢰성이 높아진다. [2]

      각주 [ 편집 ]

      1. ↑ 〈MACD〉, 《나무위키》
      2. ↑ 2.02.12.2 〈MACD〉, 《wikipedia》
      3. ↑ 3.03.1 치킨요정의 경제공부방, 〈MACD〉, 《티스토리》, 2018-10-02

      참고자료 [ 편집 ]

      • 〈MACD〉, 《나무위키》
      • 〈MACD〉, 《wikipedia》
      • 치킨요정의 경제공부방, 〈MACD〉, 《티스토리》, 2018-10-02

      같이 보기 [ 편집 ]

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      Pocket Option에 설명된 이동 평균 표시기

      Pocket Option에 설명된 이동 평균 표시기

      이동 평균 지표는 가격 움직임의 방향을 보여주는 주요 지표입니다. 이동 평균을 처리할 때 촛대 수량으로 측정된 특정 기간의 수학적 가격 책정 평균입니다. 예를 들어, 5개의 촛대 기간의 가치를 계산하기 위해 표시기는 종가의 합계를 5로 나눕니다. 그런 다음 표시기는 하나의 촛대를 앞으로 이동하고 이러한 방식으로 동일한 계산을 수행합니다.

      Pocket Option에 설명된 이동 평균 표시기

      이동 평균(SMA(5))

      거래자는 차트 방향이 더 부드러운 결과 값의 선을 만들 수 있습니다. 현재 추세를 표시하여 가격 버스트를 부드럽게 합니다.

      Pocket Option에 설명된 이동 평균 표시기

      이동 평균은 가격 버스트를 완화합니다.

      기간이 증가하면 가격 민감도가 낮아집니다. 그러나 가격 차트의 지연이 증가합니다. 표시기 설정에서 촛대의 기간과 계산 방법 중에서 선택할 수 있습니다.

      Pocket Option에 설명된 이동 평균 표시기

      이동 평균의 다른 기간

      이동 평균의 유형

      단순 이동 평균

      단순 이동 평균 또는 SMA는 주어진 기간 동안의 평균 산술 값입니다.

      지수 이동 평균

      지수 이동 평균 EMA 평활화는 평활화를 통해 이전 기간의 현재 평균 값을 고려하여 작동합니다. 우선 순위는 기하급수적으로 감소하며 결코 0이 아닙니다.

      가중 이동 평균

      가중 이동 평균 WMA는 현재 가격에 최우선 순위를 지정하므로 WMA 차트는 날짜 가격에 크게 의존하지 않습니다. 중요도의 우선순위는 선형적으로 증가합니다.

      부드러운 단순 이동 평균

      부드러운 단순 이동 평균 SSMA는 역사적 시세 전반에 걸쳐 많은 양의 촛대를 고려하며 훨씬 더 부드럽습니다.

      Pocket Option에 설명된 이동 평균 표시기

      이동 평균의 유형

      이동 평균 지표를 사용하는 방법

      이동 평균은 추세 거래 규칙과 다른 거래 규칙이 우선하는 측면 추세를 감지하는 훌륭한 도구입니다. 또한 시간 간격이 다른 두 지표가 교차할 때 추세 반전을 결정하는 데 도움이 됩니다.

      Pocket Option에 설명된 이동 평균 표시기

      이동 평균을 사용한 추세 반전

      MACD 전략이란

      "MACD"라는 단어는 이동 평균 컨버전스 다이버전스(Moving Average Convergence Divergence)로 알려진 오실레이터 유형 지표의 약어입니다. 1979년 Gerald Appel이 발명한 이래로 트레이더가 금융 시장 전반에 걸쳐 가격 모멘텀과 추세 기회를 식별하는 데 사용하는 가장 강력한 기술 지표 중 하나입니다.

      MACD 전략을 수익성 있게 효과적으로 거래하려면 거래자는 MACD 지표, 작동 방식을 이해하고 다양한 거래 결정에 MACD 지표를 잘 활용하는 방법에 대한 실용적인 지침을 가지고 있어야 합니다.

      MACD 지표에 대한 간략한 개요

      '이동평균' '수렴' '다이버전스'라는 이름은 지표에 대해 많은 것을 말해줍니다. 그것은 실제로 사실인 가격 움직임의 수렴 및 발산 기술 판독값을 도출하는 데 사용되는 두 개의 이동 평균에 대한 아이디어를 묘사합니다!

      기술적 판독은 가격 움직임의 강도, 추세의 방향 및 시장의 반전 조건에 대해 많은 것을 알려줍니다.

      MACD 지표의 기술적 분석은 지표 기반 거래자에게 매우 유용한 리소스이므로 MACD 지표에 영향을 미치는 구성 요소, 설정, 운영 및 기타 요소를 올바르게 이해하는 것이 필수적입니다. 도구 및 수익성 있는 거래 결과.

      MACD 표시기의 기술 구성 요소는 무엇입니까

      MACD 지표의 기술적 구성 요소는 다음으로 구성됩니다.

      1- 한 쌍의 라인, 하나는 "MACD 라인"이라고 하고 다른 하나는 "신호 라인"이라고 합니다.

      이들은 모두 12개의 지수 이동 평균(EMA)과 기본 값이 26, 9, XNUMX인 단순 이동 평균(SMA)으로 구성된 지표 입력 매개변수의 파생물입니다. 이 값은 원하는 거래 계획에 맞게 수정하거나 전략.

      이미지 1: 구성 요소를 이동 평균 및 모멘텀 보여주는 MACD 표시기의 샘플 보기

      "MACD 라인" 지표의 두 EMA 매개변수(EMA 12 및 EMA 26) 간의 차이에서 파생된 파란색의 부드러운 선입니다.

      "시그널 라인" (빨간색)은 "MACD 라인"의 9 기간 단순 이동 평균입니다. 즉, 평균의 계산된 평균입니다.

      그것들(MACD 및 신호선)은 거리와 교차로 가격 움직임을 해석하기 위해 쌍으로 표시됩니다.

      MACD 히스토그램 오실레이터의 형태는 MACD 라인과 신호 라인 사이의 거리를 그래픽으로 표현한 것입니다.

      제로 라인 기준점 지배적인 시장 방향을 읽고 크로스오버 및 히스토그램 신호를 모두 필터링하기 위한 기준점일 뿐입니다.

      가격 움직임과 관련된 MACD 지표의 모든 기술 구성 요소를 어떻게 해석합니까?

      물론 지표의 파생된 기술 판독값은 서로 조화를 이루지만 의미가 완전히 다릅니다.

      • 신호와 MACD 선의 교차는 지표의 가장 중요한 신호이지만 가격 움직임에 의존하기 때문에 후행 신호라는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
      • XNUMX 기준점 위에 선 교차 신호가 있을 때마다 이는 강세 시장 상태를 나타내고 교차 신호가 XNUMX 기준점 아래에 있으면 시장이 약세 상태에 있음을 의미합니다.
      • 또한 라인 쌍 사이의 거리가 멀수록 특정 방향으로의 가격 움직임이 강하다는 신호입니다.
      • 제로 기준선 위 또는 아래에 있는 라인 쌍(MACD 및 신호 라인) 사이의 거리가 멀수록 일반적으로 가격 차트에서 EMA 간의 거리가 상응하는 이동 평균 및 모멘텀 증가로 나타납니다.
      • 12주기 EMA가 26주기 EMA 위에 있으면 선 교차 신호는 양수로 간주됩니다. 그렇지 않으면 크로스오버는 음수로 간주됩니다.
      • 라인 교차 신호의 주파수는 신호 라인에 대한 입력 값을 증가시켜 감소시킬 수 있으며, 이는 잘못된 신호의 무리를 방지하는 데 도움이 됩니다.
      • 히스토그램은 MACD 라인이 신호 라인 위에 있을 때 항상 양수이고 반대로 MACD 라인이 신호 라인 아래에 있을 때 음수입니다. 이것은 MACD에 오실레이터의 특성을 제공합니다.
      • 마지막으로 '수렴'은 가격 움직임, MACD 라인 페어 및 히스토그램이 같은 방향일 때 기존 추세를 확인하는 데 사용되는 용어입니다. 반대로 '다이버전스'는 가격 움직임이 MACD 라인 쌍 및 히스토그램과 반대 방향일 때 추세가 약화되고 있음을 확인하는 데 사용되는 용어입니다.

      이미지 2: MACD 지표 수렴 및 발산의 예

      MACD 표시기 설정

      거래자는 MACD 지표를 설정할 때 기본 계획을 따라야 합니다.

      1. 원하는 시간대를 선택하세요.
      2. 해당 기간에 대한 적절한 EMA 매개변수를 입력하십시오.
      3. 해당 기간에 대한 적절한 MACD SMA 매개변수를 입력하십시오.

      이미지 3: MACD 표시기 설정

      MACD 지표의 기본값은 12 및 26 지수 이동 평균(EMA)과 9기간 단순 이동 평균(SMA)입니다.

      기본 설정은 다양한 거래 전략, 거래 스타일 및 기간에 맞게 조정할 수 있습니다.

      예를 들어, 포지션, 장기 또는 스윙 트레이더는 월간 및 주간 차트에서 (5, 35, 5)와 같은 훨씬 더 민감한 입력 값을 선호할 수 있습니다.

      두 EMA 또는 SMA 중 하나를 줄이면 거래 신호의 수가 증가하고 SMA가 증가하면 교차 신호의 수가 감소하여 잘못된 신호를 제거하고 장기적인 추세를 모니터링하는 데 도움이 됩니다.

      MACD 거래 전략

      다음은 MACD 지표로 구현할 수 있는 다양한 방법과 거래 전략입니다.

      전략 1: 제로 라인 크로스 전략

      이것은 복잡한 방법으로 이동하기 전에 MACD 지표를 구현하는 가장 간단하고 초보적인 거래 전략입니다. 라인 쌍(MACD 이동 평균 및 모멘텀 라인 및 신호 라인)이 위에서부터 제로 라인 기준점을 통과할 때마다. 이는 약세 추세를 확인하므로 시장 매도 주문을 실행하여 약세 추세에서 이익을 얻을 수 있습니다.

      그리고 라인 페어(MACD 라인 & 시그널 라인)가 아래에서 제로 라인 기준점을 지날 때마다. 이는 강세 추세를 확인하므로 매수 시장 주문을 실행하여 강세 추세에서 이익을 얻을 수 있습니다.

      모든 MACD 거래 전략 중에서 이 전략이 가장 뒤떨어집니다. 따라서 무역 설정을 위한 합류 또는 지원 요인으로 사용하는 것이 좋습니다.

      이미지 4: MACD Zero Line Cross 전략 거래 아이디어의 예

      전략 2: MACD 및 신호선 교차 전략

      표시기는 일반적으로 많은 교차 신호를 제공하지만 그 중 상당수는 거짓입니다. 그렇다면 올바른 가능한 설정을 어떻게 필터링합니까?

      • 먼저 방향성 바이어스와 동기화된 올바른 크로스오버 신호를 필터링하는 기존 추세를 확인해야 합니다. 첫 번째 전략 또는 기타 선호 지표를 사용하여 추세의 방향을 결정할 수 있습니다.
      • 둘째, MACD 표시기의 제로 기준선은 잘못된 교차 신호에 대한 내장 필터로 사용할 수 있습니다. 어떻게?

      XNUMX 기준선 아래에서는 모든 매수/매수 교차 신호를 거짓으로 간주하고 XNUMX 기준선 위에서는 모든 매도 또는 매도 교차 신호를 거짓으로 간주합니다.

      • 세 번째는 히스토그램 필터입니다. 후행 '제로 라인 교차 전략'과 달리 히스토그램 신호는 일반적으로 매우 효과적이며 가격 움직임보다 앞서 있습니다. 이것이 MACD 지표의 중요한 구성 요소가 되는 이유입니다.

      히스토그램 높이의 증가는 특정 방향으로의 가격 강세에 해당하고, 히스토그램의 피크 높이 감소는 가격 방향의 변화가 임박했음을 의미합니다.

      이미지 5 5: MACD 라인 & 시그널 라인 크로스오버 시그널 매수 설정

      다음은 MACD 및 Signal Line 크로스오버 전략 거래 계획에 대한 요약입니다.

      1. 가격이 추세이고 추세 방향인지 확인합니다.
      2. 긴 설정의 경우 신호 라인은 XNUMX 기준점 위에서 MACD 라인 위로 교차해야 합니다.
      3. 짧은 설정의 경우 신호 라인은 XNUMX 기준점 아래에서 MACD 라인 아래로 교차해야 합니다.
      4. (2)가 확인된 경우. XNUMX선 아래에 있던 피크에서 히스토그램이 감소하기 시작할 때 롱 포지션을 실행합니다.
      5. (3)이 확인된 경우. 히스토그램이 XNUMX선 위에 있던 피크에서 감소하기 시작할 때 숏 포지션을 실행합니다.

      전략 3. 히스토그램 발산 전략

      MACD 지표의 중요한 구성 요소인 히스토그램에 대해 방금 이야기했습니다. 또한 자산 또는 통화 쌍의 가격 움직임이 기술 지표의 가격 움직임과 비대칭인 경우 다이버전스를 식별하는 데 사용됩니다.

      MACD의 경우 가격이 새로운 스윙 저점(저점)을 만들고 히스토그램이 해당 저점을 만들지 못할 때 강세 다이버전스 설정이 보입니다. 이것은 가능성이 높은 강세 설정의 예입니다.

      이미지 6 6: MACD 다이버전스 매수 설정의 예

      가격이 새로운 스윙 고점(낮은 저점)을 만들고 히스토그램이 해당 고점을 높이지 못할 때 약세 다이버전스 설정이 나타납니다. 이것은 가능성이 높은 약세 설정의 예입니다.

      이미지 7 7: MACD 다이버전스 매도 설정의 예

      기존 추세에 대한 수익성 있는 다이버전스 설정은 가능성이 낮고 신뢰할 수 없습니다. 그 기술이 때때로 장기 추세의 변화를 알리는 데 사용되더라도 다이버전스가 즉각적인 반전으로 이어지지 않을 수 있기 때문입니다.

      전략 4: 과매수 및 과매도

      이것은 이익 관리 및 반전 설정을 위한 유용한 전략입니다.

      MACD선과 Signal선의 다이버전스가 클수록 가격이 과매수 또는 과매도 상태임을 의미하므로 가격 조정 가능성이 높습니다. 따라서 과매수 또는 과매도 상태에서 진행 중인 모든 거래는 청산되어야 합니다.

      전략 5: MACD 1분 스캘핑 거래 전략

      Forex의 스캘핑은 작은 가격 움직임으로 이루어진 작은 일관된 이익을 합성하는 것을 목표로 하는 단기 거래 스타일입니다. 제로 라인 교차 전략, MACD 및 신호 라인 교차 전략, 히스토그램, 다이버전스, 과매수 및 과매도 전략은 더 낮은 시간 프레임에서 수익성 있는 외환 시장 스캘핑에 적용될 수 있습니다.

      전략이 스캘핑에 적합하지 않지만 기본 매개변수를 사용자 정의하여 더 낮은 기간에 스캘핑할 때 수익성을 높일 수 있습니다. 또한 합류 목적을 위해 다른 지원 도구도 구현할 수 있습니다.

      Scalper는 기본 MACD 입력 매개변수를 13, 26, 10으로 사용자 지정해야 합니다.

      이 전략에서 구현된 다른 지원 요소는 높은 가능성이 있는 시간대와 2개의 이동 평균입니다. 가능성이 높은 시간대: 우수한 크로스오버 신호 설정을 검색하는 차트에 소요되는 시간을 최소화하기 위해 이 설정을 거래하는 데 가장 유리한 것은 런던 세션(동부 표준시 오전 2시 - 5시) 및 뉴욕 세션(동부 표준시 오전 7시 - 11시)입니다.

      2 이동 평균: 사용된 2개의 이동 평균은 151 EMA 및 33 SMA이며 둘 다 동적 지원 및 저항 역할을 합니다.

      이미지 9: MACD 수렴 및 발산의 예

      이미지 9: 더 낮은 기간의 스캘핑 기회: 1분 MACD 스캘핑 전략

      가격이 지원으로 151 EMA를 초과할 때마다 시장은 강세를 보이는 것으로 가정하고 긴 설정만 고려해야 합니다. 가격이 저항으로 151 EMA 아래로 떨어질 때마다 시장은 약세를 가정하고 매도 설정만 고려해야 합니다.

      다양한 MACD 이동 평균 및 모멘텀 거래 전략의 과제

      물론 MACD로 거래하면 많은 이점이 있지만 다른 모든 지표와 마찬가지로 완벽하지는 않습니다. MACD 사용에는 몇 가지 단점이 있습니다.

      1. MACD는 추세 및 모멘텀 지표로 매우 효과적이므로 그 유용성은 추세 시장에 국한됩니다.
      2. MACD의 주요 결함 중 하나는 가격 움직임보다 늦게 신호를 제공한다는 것입니다. 이동 평균은 이전 가격 데이터를 기반으로 하기 때문입니다.
      3. 또한 MACD는 즉시 사용할 수 있는 손절매 또는 이익 실현 수준을 제공하지 않습니다.
      4. 발산 반전 신호가 항상 작동하는 것은 아니며 모든 반전을 예측하는 것도 아닙니다.

      결론

      트레이더는 실제 펀드를 거래하기 전에 데모 계정에서 MACD 지표와 해당 전략을 성공적으로 사용하는 연습을 하는 것이 중요합니다. 이동 평균에 대한 기본적인 이해는 트레이더가 MACD 지표를 사용하여 최적의 결과를 얻는 데 도움이 됩니다.


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