MACD의 계산

마지막 업데이트: 2022년 1월 27일 | 0개 댓글
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RSI 공식
RSI = (n일 동안의 종가 상승 분 평균(AU))/(n일 동안의 종가 상승 분 평균(AU)+ n일 동안의 종가 하락 분 평균(AD)) × 100

MACD의 계산

MACD(Moving Average Convergence & Divergence)�� �塤�ܱ� �̵���ռ����� ������ �帧�� ���� ���ΰ��� ����(Convergence)�� �����(Divergence)�� �ݺ��� �⺻������ �ϴ� ����� ��ǥ�̴�. MACD�� �⺻������ �̵������ ����� �������� �ϰ� ������ �ܼ��̵������ ���ϴ� ���༺(Time Lag)�� �غ��ϱ� ���Ͽ� �ֱ��ְ��� �� ū ����ġ�� �δ� �����̵����(EMA)�� ä���Ѵ�. �� ��������� 2���� ���� �����ϰ� �Ǵµ� �ϳ��� MACD�����μ� �̴� �ܱ������̵���հ� ��������̵������ ���̸� ��Ÿ���� ���̸�, �� �ϳ��� ��ȣ��(Signal line)�̶�� �Ҹ��� MACD���� N�ϵ��� �ٽ� �����̵������ ������ �̴� �塤�ܱ� �̵������ ������ ���� ū ������ ã�� ���� ���̴�. ����ϸ� MACD�� �ٷ� ����̵���ռ��� �ܱ��̵���ռ��� ���� ���� ũ�� �������� ������ ã�� �̸� �߼��� ��ȯ������ �������� �ϴµ� ���ǰ� �ִ�. �̷��� �ϸ� �ܼ��� �̵���ռ��� ������ �̿��� �Ÿ����� ���ٴ� ���༺�� ������ �ξ� �մ�� �� �ִ�. MACD = �ܱ������̵���� – ��������̵���� MACD ��ȣ�� = N���� MACD�� �����̵���� MACD ���Ƿ����� = MACD – MACD ��ȣ�� ���⼭ �������� N�� �̸�, �Ϲ������� �ܱ� 12��, ��� 26��, ��ȣ�� 9���� ����Ѵ�. MACD�� ������ Ȱ���ϴ� ������ ������ ����. 1. MACD���� ��ȣ���� ����/0�� ���� 2. ���迭(Divergence)�� Ȱ���� ���� 1. MACD���� MACD의 계산 ��ȣ���� ���� / 0�� ���� �Ϲ������� ���� ���� Ȱ��Ǵ� �������μ� ��ȣ���� MACD���� ���⵹�Ľ� �ż�, ���� ���Ľ� �ŵ��ϴ� �����̴�. �׷��� �� ������ ���������� ����� ���� ����� ���� ���Ӽ� ��ȣ(Failure Swing)�� �ɷ���� ��Ⱓ�� ������ �׷��� ���� ��Ÿ������ �ʴ´�. ���� �� ������ �ٸ� �������� ����Ȱ���� ���� ���͸��� ���� ���Խ�ȣ�μ��� �̿��ϴ� ����� 10�п��� 30�� ������ íƮ�� �̿��Ͽ� ����ȭ�� ���� �ܱ������� �̿��ϴ� ���, �׸��� ���� ���� û���� ������ �ð��� ������(Re-entry)�ϴ� ����Ʈ���̵� ���������� Ȱ����� ���������� ���� �̿�Ǿ� ����. 10�� íƮ�� �̿��� MACD�� ���� ���� MACD�� ���ؼ�(0��) ���Ĵ� �̷��� ���������� �߻���Ű�� ���Ӽ� ��ȣ�� �ִ��� ���� �� �ִ� ������ ������ �߼��� �������� ���� ���༺�� ������ �Ȱ� �־�, �߱� �߼��� ���� Ÿ�̹��� ��µ� ���� �̿�Ǿ�����. 2. ���迭(Divergence)�� Ȱ���� ���� �ռ� ������ �ٿ� ���� ���迭�� ������ �帧�� MACD�� ������ ���� �ٸ��� �����Ǵ� ��츦 ���Ѵ�. �׷��� MACD�� �ٸ� � ��ǥ ���ٵ� ���迭�� Ȯ���� ���� ��Ȯ�ϰ� �ľ��� �� �ִ� Ư¡�� �־�, �������� �ſ� ���� Ȱ��Ǿ����� �����̴�. MACD ���Ƿ������� ���迭�� Ȱ���� �������� – KOSPI200 �������� 60�� íƮ �׸����� ���� �ٿ� ���� ���Ƿ������� ���迭�� Ȯ�ε��� ���ؼ��� �����ϴ� ������ �ż� Ȥ�� �ŵ��� ������ �Ǵ� ���� �� �� �ִ�.

MACD에 대해서 알아보자

이평을 사용하는 사람들은 역배열, 혹은 정배열 데크 골크에 어느정도 신경을 쓰는 면을 볼 수 있다.

image.png

그렇다면 MA를 계산해서 "크로스 뜨겠는데?" 하면 MACD가 좀 더 빨리 크로스 떠있는걸 볼 수 있음.(설정마다 다름)

3. 어느 장이든 구애받지 않고 사용이 가능함.

횡보든 상승이든 하락장이든. 추세 특성만 이용한다면 쉽게 이용이 가능하다.

물론 시장이 현재 하락장인지, 상승장인지, MACD의 계산 횡보장인지 알아 볼 능력이 있어야 성립됨.

초록 = 상승시그널
흰색 = 하락시그널
노랑 = 컨펌 후 미스 났을 때

image.png

솔직히 횡보장은 어떤 지표든간에 잘 먹히는 경향이 있음.

image.png

추세장은 한 방향만 쳐야한다.
괜히 숏쳤다가 침팬치머니러쉬 맞으면 대가리 뚫리기 때문.

image.png

야락장에 롱치면 열에 아홉은 뒤진다.
알제

물론 보조지표는 "맹신"하면 진짜 잔고 다 터진다.

그래서 현재 어떤 추세인지 확인하는 눈을 기르는것도 필요함.
달리 말하면 경험이 중요하다.

참고)야락장 차트 앞 3개 노란표시는 아직 상승장이였다.

적어도 MACD를 신호 중 하나로서 이용한다면?
승률을 어느정도 끌어 올릴 수 있다고 생각함. 손익비는 니가 알아서 챙기고


또한 상승/하락장 분위기를 생각하고 위에 신호들을 보면 알겠지만.

상승장에서는 0이상에서 MACD가 많이 놀고
하락장에서는 0이하에서 많이 노는 경향이 있음.

신뢰도를 위해서 장기 시간봉 확인 후 단기 시간봉 확인을 추천함.

예를 들어서, 상승장인데 숏치고 하락장인데 롱쳐서 죽어버리면 억울하잖음?

"엥? 아까는 ma보다 빠르다며?"
라고 할 수 있는데

캔들/거래량, 추세선, ma의 정/역배열이 된 상태의 지지와 저항은 나름대로 빠르다.

1. 캔들 거래량
거래량이 받쳐주는 상태에서 해당 캔들이 뜨면 들어가 볼 만하다.
라는 신호가 가장 빠르게 뜸.

image.png

image.png

대신, 초보가 쓰기에는 불완전한 면이 있고 이거 하나 믿고 들어가는데 개 잘하면 그건 개씹고인물이니 어깨 넘어로 배워라

2. 추세선
어찌보면 롱 받고 숏 받고 할 때 가장 많이 쓰는 도구중에 하나인데
얘 닿고 반등하려고 만들어진 눌림목 일 때. MACD는 조금 느리게 반응한다
그리고 MACD가 반대로 가는 경우도 있고

image.png

image.png

차트상 흰점 노란점, 지표상 흰점 노란점의 위치가 좀 다르다.

물론 내 설명 맹신하진 마셈
나를 포함해 정확하게 못긋는 사람들이 너무 많고
긋는 방법이 가지각색이며(중심,꼬리.종가), 유의미한 캔들이 나올 MACD의 계산 때 마다 달라지는 경향도 있음.

3.MA
골크,데크"만" 쓰는 사람한테는 제외.
배열을 보는 사람한테는 역배열 정배열은 뜨기 전에는 MACD보다 느릴 수 있다.
허나. 뜨고 나서는 이평들이 윾동적 지지저항으로 이용되기 때문에 제한적으로 MACD보다 조금 빠름.

image.png

주로 MACD가지고 매매하는 것보다 매매신호 중 1개로 MACD의 계산 이용하는게 가장 좋은데

1. MACD 골데크와 실제 MA의 골데크

2. 시장 분위기(거래량과 캔들의 힘)을 보고 MACD를 이용한 매매계획 수립.

3. 빠른 보조지표와 macd를 섞어 사용하기.

3개의 방법 다 교차 검증이다. 여기서 뭐 하나 더 끼얹던가.

1. MACD/MA의 2번의 신호를 확인을 하는 경우

image.png

이경우 저점 혹은 고점을 못잡지만 확인매매 특성 상. 고배가 아닌 이상 손해 보는 일은 크게 없다.

2. 캔들 거래량의 힘과 신호를 보고 1차, macd를 이용한 계획 수립.

십스캠 비트의 경우 흑인말좆양봉 혹은 반대로 지하실 가는 음봉을 볼 수 있는데.
이 경우 macd로는 대응하기 빡세다.

거의 모든 이평선은 캔들의 종가 마감을 이용하고 마감 후 컨펌을 이용하는 방식인데.

macd 상방치다가 0이상으로 상방치다가 갑자기 비트가 발작해서
도지캔들(하이웨이브면 특히)
하락 장약형 캔들
흑운형
그에 준하는 캔들군

숏 안칠꺼야? 아니거든, 너네가 차붕이라면 난 친다고 믿고있다.

물론 이렇게하다가 날라가는 경우가 있지만.

그 날라가는 경우를 방지하기 위해서 or 지하실직행음봉을 먹기 위해서 선택하는 방법이

image.png

분할매수임.
1차. 캔들거래량으로 들어간다

2차. macd 컨펌 시 불타기 진입.

이러면 적어도 평단가는 어느정도 보장이 된다.

손절은? 몰?루 그건 네가 정해야지.

3. 다른 보조지표를 섞는 방법.

MACD의 경우는 "느린"편이기에 자리를 보고나면 좀 아쉬운 경우가 많이 생길 것이다.

그렇다면 "빠른"보조지표를 섞어서 사용하면 되는거 아니겠음?
몇개 섞을진 니가 알아서 해야함.

사실상 2번의 경우와 같은 경우지만. 캔들거래량은 살짝 논외로 치자.

실상 빠른 보조지표는 은근 많다.

stochRSI / RSI.. 또 뭐있냐 알아서 생각하셈

빠른지표에서 매도신호, 느린지표에서 매도 신호. 적어도 2개의 신호를 이용해서 신호나오면 해당 신호를 토대로 포지션을 잡는 방법이 있음.

image.png

RSI와 MACD의 조합
RSI 70에서 기준점 1개
이후 고점이 RSI의 고점을 낮춘 다이버전스 2개 (과매수 고점 2개, 70이하 1개)

Subplot 기능을 활용하여 캔들차트와 보조지표(MACD) 출력하기¶

오늘은 matplotlib의 subplot 기능을 활용하여 캔들차트와 MACD 같은 보조지표를 같이 그리는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 주피터 노트북 상에서 주가 데이터를 읽어와 캔들차트와 이동평균선을 그리는 방법, MACD에 대한 설명은 위의 링크를 참조해 주세요.

1. 주가 데이터를 읽어와 MACD 계산하기¶

주가 데이터를 읽어와 내용물을 확인합니다.

close_price high_price interpolated low_price open_price session volume
begins_at
2018-01-02 169.712100 169.751500 False 166.756500 167.643100 reg 25555934
2018-01-03 169.682500 171.968200 False 169.416500 169.978100 reg 29517899
2018-01-04 170.470700 170.904200 False 169.534700 169.987900 reg 22434597
2018-01-05 172.411600 172.776100 False 170.490400 170.874600 reg 23660018
2018-01-08 171.771200 173.012500 False 171.357400 171.771200 reg 20567766
close_price high_price interpolated low_price open_price session volume
begins_at
2018-09-24 220.022300 220.490700 False 215.876800 216.066100 reg 27693358
2018-09-25 221.417400 222.045300 False 218.936100 218.985900 reg 24554379
2018-09-26 219.653600 222.972000 False 218.995900 220.231600 reg 23984706
2018-09-27 224.167800 225.652700 False 222.762700 223.041800 reg 30181227
2018-09-28 224.955100 225.054800 False 223.241100 224.008400 reg 22929364

인덱스에 들어가 있는 날짜들의 타입을 문자열로 바꾸어 줍니다.

5일 이동평균선20일 이동평균선을 계산하여 저장합니다.

MACD를 계산하도록 하겠습니다. MACD에 대한 설명은 기술적 분석 시리즈 #5 : MACD를 참고해 주세요. 기본적으로 MACD는 다음과 같이 계산됩니다.

MACD는 단순이동평균이 아닌 지수이동평균(Exponential Moving Average : EMA)을 사용합니다. 지수이동평균은 가중치를 부여한 평균의 MACD의 계산 일종으로써 최근의 데이터에 좀 더 가중치를 두는 방식입니다. 식을 전개했을 때 가중치를 살펴보면 k라는 평활 상수(smoothing constant)가 지수함수의 형태로 나타나기에 지수이동평균이라고 불립니다. 지수이동평균은 다음과 같은 코드를 통해 함수화할 수 있습니다.

하락장 매수시 활용 가능한 보조지표. RSI, MACD 활용 방법

2021년 11월 MACD의 계산 26일 다양한 이유(코로나 변이, 재확산등)로 나스닥 선물 지수가 약 2.24% 하락 했습니다.

이런 하락이 언제까지 유지될지? 와 언제 사는 게 제일 저점인지? 가 투자자에겐 중요한 요소입니다.

어떤 물건이든 구매자 입장에선 싸게 사고 싶기 마련이며, 이는 투자도 마찬가지 이기 때문입니다.

RSI와 MACD는 투자의 시점을 예측하는 데 활용되는 주요 보조지표 중 하나입니다.

기술적 지표란? (Technical Indicator)

보통 보조 지표라고 불리며, 이 지표는 계산과 통계 그리고 다양한 각도로 분석되어진 차트 분석 도구입니다.

이 도구를 통해 적절한 매수 시점과 매도 시점을 파악하는 데 쓰이게 됩니다.

이는 하나의 참고 사항일 뿐이며, 이 지표가 무조건 맞다라는 건 아닙니다. 매매의 책임은 투자자에게 있으며, 이지표의 활용도 투자자님 자신에게 귀속됨을 아셔야 합니다.

: 추세의 진행 방향을 나타내는 지표입니다. 추세란 경향을 의미합니다. 상승추세다 하면 상승으로 향하고 있다. 즉 앞으로 더 나아갈 힘이 있다라는 뜻이 되며 반대의 경우도 마찬가지 입니다.

대표적인 보조지표로는 MACD(Moving Average Convergency & Divergency), '맥디'가 있습니다.

: 추세의 가속도를 측정하는 지표입니다. 지금의 가격과 과거의 가격 차이나 비율을 측정하여 과거로부터 지금 까지의 가격의 변화 속도나 비율이 어느정도나 되는지 그리고 그게 어느정도 더 나아갈 요소가 되는지 측정하는 지표입니다.

대표적인 보조지표로는 RSI(Relative Strength Index)가 있습니다.

: 변동성을 시각화한 지표로 현재의 가격을 기준으로 삼는 게 아니기 때문에 매매시점 보다는 시장 상황을 보는데 유리한 지표입니다.

대표적인 보조지표로는 볼린저밴드(Bollinger Band)가 있습니다.

4. 시장강도(거래량)지표

거래량을 이용한 지표로 현재의 추세나 변동성이 얼마나 강한지 보여주는 지표입니다.

대표적인 보조지표로는 거래량 이동평균선(On Balance Volume)가 있습니다.

이중 RSI와 MACD에 대해 소개해 드릴까 합니다.

RSI(Relative Strength Index)

RSI는 상대적 강세지수라고 하며, 웰레스 와일더(J.Welles Wilder, Jr.)가 개발한 지표입니다.

상승추세라면 그 상승의 추세 즉 어느정도 더 나아갈지 하락추세라면 하락의 강도가 어떤지를 백분율로 나타내는 지표입니다.

RSI 공식
RSI = (n일 동안의 종가 상승 분 평균(AU))/(n일 동안의 종가 상승 분 평균(AU)+ n일 동안의 종가 하락 분 평균(AD)) × 100

U(up): n일 동안의 종가 상승 분D(down): n일 동안의 종가 하락 분AU(average ups): U값의 평균DU(average downs): D값의 평균

미국 레버리지 ETF인 QLD의 차트입니다. RSI 14 차트를 보면 2021년 11월 04일 RSI 14가 78.57 입니다.

지표를 만든 웰레스 와일더는 기본적으로 14일을 사용했으며, 차트 기본 설정도 14일이 들어가 있습니다.

RSI를 추가하는 방법은 차트를 누르면 좌측에 보조지표가 있습니다.

모멘텀 지표에서 RSI를 누르시면 됩니다.

RSI를 누르면 RSI가 하단에 추가 됩니다. RSI 값은 마우스를 보시기 원하시는 지점의 그래프로 움직이면 그 값이 나타납니다.

가장 쉬운 RSI 설정 방법은 RSI 14라고 쓰여진 부분을 두번 클릭 하시면 됩니다.

Period는 기간입니다. 14일 기본설정으로 되어있습니다.

웰레스 와일더는 14일로 사용할 것을 권유 했지만, 9일, 15일, 25, 28일 등도 많이 사용합니다.

짧은 기간은 5일, 7일을 주로, 장기간은 21일 28일 사용하기도 합니다.

지표설정은 기본적으로 읽기전용으로 되어 있으면 편집을 하기 위해선 별도로 수식을 넣으셔야 합니다.

모멘텀지표 하단에 RSI Signal 이 있습니다.

RSI 14 Signal 9 라고 되어 있으며 이는 RSI 14 중 9일간의 값을 지수평균의 방법으로 구한 이동평균선을 시그널(선)으로 표시한 겁니다.

R=RSI(14) ;
R 새로운 함수를 RSI(14)로 MACD의 계산 정의
R(1) = 어제의 RSI
R(2) = 2틀 전의 RSI

RSI를 이용한 매매법?

이미 많은 글과 영상으로 나온 이야기 입니다.

RSI는 기준선이 있습니다. 상 70 / 하 30 입니다. 70을 넘으면 과매수 상태, 30 아래로 내가면 과매도로 70넘으면 팔고 30넘으면 매수 해라 라는 이야기는 유명한 이야기 입니다.

RSI는 일정기간 동안의 상승과 하락폭을 바탕으로 과매수, 과매도 상태를 판단하는 지표로 모멘텀의 상하락만 보일뿐 언제 상하락 추세로 들어 가는지 보기 어렵습니다.

그때, RSI Signal을 봅니다.

RSI 14일 시그널 9일 이동평균선을 보면 RSI14에 걸치고 내려가고 설치고 올라가는 모습을 보여 줍니다.

RSI만 가지곤 상승이 끝났는지 알 수 없기 때문에 시그널과 아래소개할 MACD 와 같은 추세지표를 병행합니다.

MACD(Moving Average Convergency & Divergency)

MACD(Moving Average Convergency & Divergency) 일면 맥디는 1979년 미국 뉴욕에서 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 멀어졌다가 다시 가까워지는 것을 반복한다는 점에서 착안해 이동 평균선의 단점인 후행성을 보완하고자 만든 기술적 지표입니다.

MACD는 ‘MACD’ 와 ‘Signal’ 곡선이라는 두 개의 이동 평균선을 이용해 매매 시점을 파악합니다.

먼저, ‘MACD’ 곡선은 단기 이동평균(Short)에서 장기 이동평균(MACD의 계산 Long)을 뺀 값을 곡선으로 나타낸 것이며, 주로 12일(단기, Short)과 26일(장기,Long)이 기본값으로 설정되어 있습니다. 그리고 이 MACD의 9일 이동평균선 ‘Signal’ 곡선이라고 합니다. 각각의 수치들은 사용자에 맞게 수정하여 사용할 수 있습니다.

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Improvement of Stock Futures Trading Index by Analysis and Option Price Estimation Based on Market Price

MACD의 유효 사용조건을 조사하고 스펙트럼 분석을 이용하여 추세장과 비추세장을 판정할 수 있는 방법을 연구하였다. 횡보장에서는 MACD의 거래를 자제하고 추세장에서만 사용함으로서 거래의 도움이 되었다. 이를 위해 주가신호의 주파수스펙트럼을 분석함으로써 저주파성분이 강한 추세장에서 효율적으로 MACD 지표를 사용할 수 있도록 저주파 파워차트를 제안하였다.
대표적 확률지표 중 분산의 관점에서 자주 사용하고 있는 볼린저 밴드의 개선점을 모색하였다. 단순이동평균 연산자와 지수이동평균 연산자의 MACD의 계산 MACD의 계산 주파수 응답을 조사, 비교함으로써 자.

MACD의 유효 사용조건을 조사하고 스펙트럼 분석을 이용하여 추세장과 비추세장을 판정할 수 있는 방법을 연구하였다. 횡보장에서는 MACD의 거래를 자제하고 추세장에서만 사용함으로서 거래의 도움이 되었다. 이를 위해 주가신호의 주파수스펙트럼을 분석함으로써 저주파성분이 강한 추세장에서 효율적으로 MACD 지표를 사용할 수 있도록 저주파 파워차트를 제안하였다.
대표적 확률지표 중 분산의 관점에서 자주 사용하고 있는 볼린저 밴드의 개선점을 모색하였다. 단순이동평균 연산자와 지수이동평균 연산자의 주파수 응답을 조사, 비교함으로써 자연스럽게 지수이동평균을 중심으로 하는 ESD밴드를 도출하고 이 과정에서 지수표준편차를 구하는 방법을 제안하였다. 주가가 급격히 변동 할 때, 단순이동평균을 사용하게 되면 현재 MACD의 계산 주가에 대한 현실성이 떨어지고, 지수이동평균을 사용하면 현재에 가중치를 많이 두게 되므로 현재 주가에 민감하게 반응하는 ESD밴드를 만들어서 사용할 수 있으며 매도와 매수의 진입시기를 결정하는데 유용하게 사용할 수 있다
신호처리 기법을 이용한 옵션가격 추정문제를 다루는 장에서는, 블랙숄즈이론의 가장 큰 문제점인 변동성 부분을 개선하기 위해 옵션가격의 계산방법을 개선함으로서 기초상품의 가격변동에 대한 옵션가격을 추정하고 블랙숄즈 모델로부터 계산하는 대신, 시장에서 주어지는 실제의 옵션 가격 정보들로부터 간단한 신호처리 과정을 거쳐서 추정하였다


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